Heteroszkedaszticitásra jelentése - studopediya
1) megjelenése, mikor kell változtatni faktoros jele (X) varianciája a véletlen komponens monoton nő vagy csökken, vagy megváltoztatni bármely más jogot.
1) A ugyanazon diszperziót maradékok minden tényező.
103.Sluchaynaya alkatrész trend modell kell a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
1) Mat.ozhidanie 0, hiányában autokorreláció véletlen ingadozások betartását a normális eloszlás törvény.
1), amelyek az expressziós a diszperziós együttható maradékok, hogy az arányosság
105.Zavisimost bruttó nemzeti termék (V) a pénzkínálat (X) jellemzi lineáris-logaritmikus gazdasági modell a következő formában:
106.Esli jelenléte jelentős heteroszkedaszticitásra véletlen tagja regressziós egyenlet ezt a vizsgálatok megerősítették, akkor csökkenti a hatást gyakorol a ef-geteskedastichnosti lehet regressziós egyenlet becslése Bíróság:
1) Osszuk minden távon a regressziós egyenletben az egyes megfigyelési varianciája a véletlen komponens.
107.Chto képviselnek egy teszt alapján számos kritérium értékek: K = [3,3 * lg (n + 1)] és v = [1/2 * (n + 1-1,96 *Ön-1)].
1) Ezek az értékek a becsült értékek a legnagyobb megengedett hossza a sorozat és az összes sorozat, ill.
108.V KDOM alkalmazva a szimultán egyenletek egy második lépésben, a következő eljárás szerint:
1) Keresse az elméleti értékekkel endogén változók, és ezeket az értékeket behelyettesítjük az eredeti szimultán egyenletek helyett a tényleges értékek az endogén változók a jobb oldalon az egyenlet és a becsült paraméterek a regressziós egyenletet.
109.Kakovy érv a helyettesítő változókat:
1) Az indikátorok a regressziós egyenletben homályosak meghatározások és nem mérhető, vagy igények mérése sok időt és pénzt
110. Az ökonometriai modellek m ismeretlen megfigyelt változók értékei a függő változó yi. Abban különbözik a modell yi (elméleti) .A adatmennyiséget epsilat jelöléssel a képlet összegek kV. off =