Kockázat a nyereség arányhoz és a tőke gazdálkodáshoz a kereskedelemben
Kockázat a nyereség arányhoz és a tőke gazdálkodáshoz a kereskedelemben
Ez lehet a Forex legfontosabb cikke az Ön számára. Úgy hangzik, mint egy merész nyilatkozat, de ténylegesen figyelembe kell vennie, hogy a tőke megfelelő kezelése a Forex piac sikeres kereskedésének legfontosabb eleme.
A pénzmenedzsment a Forex piacon egy kifejezés, amely a kockázatkezelés és a nyereség különféle aspektusait mutatja be minden tranzakcióban. Ha nem érted teljesen a tőkekezelés jelentését, és nem érted, hogy hogyan lehet a pénzkezelés módszereit végrehajtani, akkor nagyon kevés esélyed lesz arra, hogy kereskedővé vált, aki folyamatosan pénzt keres.
Fogom elmagyarázni a pénzkezelés legfontosabb szempontjait ebben a cikkben; a profit / haszon arány, a pozícióméret, a fix nyereség vagy a kockázati százalék kiválasztása. Szóval tegyen egy csésze kedvenc italát, és fedezze fel azt, amit segítek megérteni néhány kritikus fogalmat a jövedelmező karrieredben a Forex kereskedelemben.
A nyereség arány kockázata
A kockázat a nyereség aránya az egyik legfontosabb szempontja a pénzmenedzselés a piacon. Sok kereskedő nem tudja teljesen megérteni, hogyan lehet teljes mértékben kihasználni a kockázat-profit arány erejét. Minden piacon a kereskedők növelik nyereségüket és minimalizálják a kockázatokat. Ez egy állandóan kereső kereskedő kialakulásának alapvető építőeleme. Megfelelő tudás és a kockázat-profit arány bevezetése a kereskedők számára gyakorlati alapot biztosít.
Sok kereskedő nem használja ki teljes mértékben a kockázat-profit arány erősségét, mert nincs türelme ahhoz, hogy következetesen végrehajtsa a kellően nagy tranzakciók sorát annak megértése érdekében, hogy mi a tény a nyereségességi arány. A hazárd eredmény nem jelent kockázatot kiszámítása és a nyereség a tranzakció, ami azt jelenti, megértve, hogy elérése 2 vagy 3 kockázatát vagy több minden a jól jövedelmező foglalkozik, akkor képes lesz arra, hogy a pénz egy tranzakció-sorozat is, ha elveszíti a többségük . Ha kombináljuk a következetes végrehajtását kockázat / jutalom 1: 2 vagy több együtt a stratégia nagy valószínűséggel, mint az ár akció, mi lesz a recept egy nagyon erős kereskedési stratégiákat.
Nézzük meg a 4 órás arany-diagramot, hogy lássuk, hogyan számítsuk ki a kockázat-nyereség arányt a pinbar beállításban. Az alábbi táblázatban látható egy nyilvánvaló rúd, amely a növekvő piactámogatásból, ebben az esetben megbízható jelből származik. A következő lépésben számolni kell a kockázatot, mi esetünkben a stop-veszteség a minimális póluscsúcs alatt lesz, most már kiszámíthatjuk a tétel nagyságát, amit ebben az üzletben lehet kereskedni egy ilyen stop-loss-szel. Vegyünk egy hipotetikus kockázatot például 100 dollárral. Úgy látjuk, hogy ez a beállítás 3 kockázatot jelentett, esetünkben 300 dollár.
Szóval, miután 3 kockázati nyereséggel jár, hány üzletet veszíthetünk el 25 üzletből és még mindig nyereséges? Válasz: 18 ajánlat vagy 72%. Ez így van, akkor akár 1/3-as vagy annál jobb kockázati / nyereség arányú ügyletek 72% -át is elveszítheti, és STILL pénzt kereshet ... egy sor üzletben.
Itt van egy gyors számítás:
18 veszteséges kereskedelem $ 100 = -1800 $, 7 nyereséges kereskedelem aránya 1: 3 = 2100 $. Tehát 25 kereskedelem után 300 dollárt keresett, de 18 veszteséget kellett elviselnie. És az a tény, hogy sosem tudhatod, mikor jönnek a szakmák. 18 nyereséget kaphat egy sorban, mielőtt nyereségeset hozna, ami nem valószínű, de lehetséges.
Így a kockázat-profit arányban mindent lefelé egy, akkor bátorságot kell tenned ahhoz, hogy egy meglehetősen nagy számú kivégzést megnyissak és elfelejtsd a kereskedelmedet, hogy teljes mértékben felismerd a kockázat / nyereséget. Most nyilvánvaló, hogy ha nagy valószínűséggel stratégiát alkalmazsz árfolyamként, valószínűleg nem fogod elveszíteni a tranzakciók 72% -ában. Most képzeljük el, mit tehetünk, ha helyesen és következetesen hajtja végre a kockázatot / nyereséget a kereskedési stratégiával együtt, mint árfolyamot.
Sajnos a legtöbb kereskedő érzelmi, fegyelmezetlen, hogy megfelelően alkalmazza a kockázatot / nyereséget, vagy nem tudja kihasználni. A tranzakciókban való beavatkozás, például a mozgás a bejárathoz közelebb kerül, vagy nem zárja le az ügyleteket, amikor eléri a 2 vagy 3 kockázati méretet, a két legnagyobb hibát jelenti a kereskedők. Arra is hajlamosak vagyunk, hogy egy kockázatot nyerjenek, vagy még kevesebbet, de ez csak azt jelenti, hogy nagyobb arányt kell szednie, hogy hosszú távon nyereséget termeljen. Ne felejtsd el, hogy a kereskedelem maratoni, nem sprint, és maratoni nyerésre van szükség, hogy következetesen alkalmazza a kockázat-profit arányt, kombinálva egy valóban hatékony stratégia készségével.
A pozíció méretének kiszámítása
A pozíció méretének kiszámítása az a folyamat, amellyel a kereskedelemben részt vevő tételek számát módosíthatja, hogy megfeleljen az előre meghatározott mennyiségű kockázatnak és a stop-loss-nak. Ez egy kicsit túlterhelt ajánlat kezdőknek. Tehát, elemezzük a részeket. A következőképpen számolhatjuk ki a helyzetméretet minden egyes tranzakcióban:
1) Először meg kell határoznia, hogy mennyi dollárban (vagy bármely más nemzeti pénznemben) mennyire elégedett a veszteségeivel. Valójában jól érzi magát a veszteségek minden tranzakciót. Mert, amint azt az előző részben tárgyaltuk, tényleg elveszítheted bármely tranzakciót, soha nem tudhatod, melyik ügylet nyereséges lesz, és amely nem jövedelmező.
2) Keresse meg a leglogikusabb hely a stop-Losa. Ha a kereskedelmi pin bar telepítést, akkor általában a stop-loss kerül alul / felül minimum / maximum orr pin bar. Ezen túlmenően, a többi beállítás, hogy tanítok általában az „ideális” helyét a stop-Losa. Az alapötlet az, hogy helyezze a stop-loss a ponton, ahol a beállítás törlésre kerül, ha az ár eléri, vagy elrejteni a megálló los támogatás / ellenállás szinteket; ez mind logikus hely egy stop-Losa. Mit kell tennie, hogy soha, hogy helyezze el a stop-loss közelebb a bejegyzést csak azért, mert szeretné eladni egy nagy tétel, a kapzsiság, és ez lesz az Ön számára, hogy ütni erősebb, mint amit el tud képzelni.
3) Ezután számolni kell a tételek vagy mini-tételek számát, amelyek a dollárban a szükséges kockázati szintet biztosítják bizonyos távolságon belül egy logikus stop-loss-ra. Egy mini tétel általában egy tételenként $ 1-t takarít meg, így ha 100 dollár kockázatot állapított meg, és a stop-loss-ra való távolság 50 pont, akkor 2 mini tétet tudsz kereskedni; 2 $ per pont X 50 stop-loss pont = 100 $ kockázat.
A fenti három lépés leírja, hogyan kell megfelelően használni a tétel méretét. A legfontosabb dolog, hogy emlékezzünk, SOHA ne hangoljuk meg a stop-loss-ot, hogy megfeleljen a pozíció méretének; Ehelyett mindig be kell állítania a helyzetméretet, hogy megfeleljen a kockázatnak és az elakadt veszteségnek. Ez nagyon fontos, és újra elolvassa.
A pozícióméret beállításának következő fontos szempontja, amit érdemes megértenünk, mindig ugyanazt a kockázatot kereskednie minden egyes kereskedelemben. Például, csak azért, mert egy nagyobb ütközőméretre van szükség a kereskedelemben, nem jelenti azt, hogy nagyobb összegű kockázatot kell vállalnia, és ha rövid időn belül van, akkor ez nem jelenti azt, hogy kisebb összegű kockázatot jelenthet. A pozíciójának méretét úgy állíthatja be, hogy megfeleljen bizonyos kockázatoknak, függetlenül attól, hogy milyen nagy vagy kicsi a megállása. Sok kezdő kereskedő összezavarodik erről, és úgy gondolja, hogy nagyobb kockázattal járnak egy nagyobb leállással, vagy kevesebbel egy kis megállással, ez nem feltétlenül így van.
Nézzük meg az EURUSD napi chartját. Két különböző beállítási árfolyamot látunk: egy oszlopdiagram beállítása és egy belső sáv beállítása. Ezek a beállítások különböző távolságokat igényelnek az ütközésvesztéssel szemben, de amint azt a táblázatokon láthatja, a pozíció méretének köszönhetően még mindig egyetlen összeget kockáztatunk.
A kockázat vagy kockázat fix összege százalékban
Egy korábbi, a pénzkezelésről szóló cikkében azzal érveltem, hogy a meghatározott összegű kockázat használata magasabb, mint a számla egy százalékának alkalmazása. A legfőbb érv e tekintetben az, hogy bár a számítás a kockázat, mint egy százalék, a fiókja gyorsabban növekszik egy sor szakmák, lelassul a növekedés egy sor sikertelen tranzakciók, és ez egyre nehezebb, hogy visszatérjen az előző szintre. Ez azért van, mert ha a modell százaléka fiókok kereskedelem kisebb tételek, ha a számla csökken, és lehet, hogy jól veszteségek csökkentése, de ez is hozza meg a kerékvágásból, ahonnan nehéz lesz megszerezni. Mindössze egy kereskedési stratégia tökéletessége, és egy olyan állandó kockázat, amellyel normálisnak érezzük magunkat a kereskedelem elvesztésében. Ha ezt a két tényezőt kombináljuk a kockázat / profit arány következetes megvalósításával, akkor nagyszerű esélyei lesznek hosszú távon nyereségre.
Sok profi kereskedő használja fix összegű kockázati megközelítés, mert tudják, hogy tökéletesen elsajátította a stratégia, akkor nem peretorgovyvayut nem visszaélni a vállát, így nyugodtan kockára egy bizonyos összeget, és jól érzi magát minden tranzakciót. A hátránya az, hogy a hivatásos kereskedők ténylegesen származik nyereség a számlák havonta, ami után a számla visszakerül az eredeti helyére. kockázat számítási módszer százalékában a számla vezet az a tény, hogy miután egy sor sikertelen tranzakciók, ők csapdába kereskedés kevesebb tételek (kevesebb, mint a mennyiség), és ez ahhoz vezethet, hogy az a tény, hogy soha nem fog visszatérni az eredeti mérete a számla.
Nézzünk egy hipotetikus példát 25 ágakban. Azonos fix dollár kockázati modell és kockázati 2% -a kereskedelmi számla. Nyilvánvaló ebből a példából, hogy a rögzített kockázati modell a legjobb. Persze, akkor gyorsan csökkenti a kereskedelmi számlán egy sor vesztes szakmák rögzített kockázatot, de a hátránya ennek a modellnek az, hogy sokkal gyorsabbak, hogy állítsa vissza a számla után egy sor jövedelmező szakmák.
A következtetés az e cikk a következő. Ahhoz, hogy sikeres kereskedelmi Forex piacon, akkor nem csak egy jó megértése kockázat nyereség arány, méretének kiszámításakor a pozíció és a kockázat egy kereskedelmi, akkor is kell, hogy következetesen hajtsa végre mindhárom szempont a pénzkezelési, kombinálva egy nagyon hatékony és könnyen érthető kereskedési stratégiák, mint ár fellépés.