kovariancia mátrix - van
meghatározzák
- Let - két véletlen vektor dimenziójának n és m rendre. Tegyük fel azt is, hogy a véletlen változók véges második momentuma. azaz. Ezután a kovariancia mátrixot vektorok nevezzük
- Ha, akkor Σ nevezzük kovariancia mátrix a vektor és jelöljük. Ez kovariancia mátrix egy általánosítás, hogy többváltozós variancia egy véletlenszerű változó. és annak pálya - skalár expressziós többváltozós véletlen változó diszperziót. A sajátvektorok és sajátértékei ez a mátrix lehet becsülni a mérete és alakja eloszlása véletlenszerű változó ilyen felhők. közelítő ez egy ellipszoid (vagy ellipszis két dimenzióban).
Tulajdonságai kovarienciamátrixok
- Condensed képletet a kovariancia mátrixot:
- véletlen vektor kovariancia mátrix pozitív definit:
- A változás a skála:
- Kovarianciamátrixa affin transzformáció:
ahol - tetszőleges mátrix mérete is.
- Permutációja érvek:
- Kovarianciamátrix az adalékanyag minden érv:
- Kovarianciamátrixa független vektor nulla. Ha és független,
Lásd, amit a „kovarianciamátrix” más szótárak:
kovariancia mátrix (a - 1,33 kovariancia mátrix (n-dimenziós véletlenszerű mennyiség ;. n ³ 2), ahol a variancia a valószínűségi változó Xi marginális eloszlását egy dimenzióban (i = l, 2 n), a kovariancia a valószínűségi változó (Xi, Xj) a két szélső megoszlása (i ... Dictionary of szempontjából normatív és műszaki dokumentáció
Kovariancia mátrixot - kovariancia mátrix (vagy kovariancia mátrix) a valószínűség elmélet a mátrix elemek összetételéből páronkénti kovarianciák két véletlen vektorok. Meghatározások Legyen két véletlen vektor dimenziójának n és m rendre. Tegyük fel azt is, hogy ... ... Wikipedia
Információ mátrix - információk Fisher y, kovarianciamátrix az informátor. A domináló család valószínűségi eloszlás Pt (dw), amelynek a sűrűsége p (w, t), attól függően, hogy a vektor kellően egyenletesen (különösen a numerikus) paraméterek elemei I. m a t = q ... ... Matematikai Encyclopedia.
Kovariancia mátrixot - mátrix képződik páronkénti kovarianciák több valószínűségi változók; pontosabban, a k-dimenziós véletlen vektor X = (X1. Xk) K. m. hívott. négyzetes mátrix, ahol a vektor a középértékek. Komponensek K m. Egyenlő, és ha i = j egybeesik DXi (m. E ... Matematikai Encyclopedia
A kovariancia mátrix - (vagy kovariancia mátrix) a valószínűség elmélet a mátrix elemek összetételéből páronkénti kovarianciák egy vagy két véletlen vektorok. Kovarianciamátrix véletlen vektor tér szimmetrikus mátrix, az átlós ... ... Wikipedia
Változás-kovariancia mátrix - (VARIANCIA kovariancia mátrix) szimmetrikus táblázat közötti kovariancia egy bizonyos számú véletlen változók. Diszperziók valószínűségi változók képviselik a diagonális mátrix, kovariancia feletti és alatti átlós ... Pénzügyi Szótár
Kovariancia mátrixot - mátrix képződik vegyes páros második momentumát (kovariancia) több. valószínűségi változók (lásd. a véletlen változó nyomaték). A kovariancia a komponensek között, és a véletlen vektor úgy definiáljuk, mint M, ahol elvárás, és ... Fizikai Encyclopedia
Strukturális egyenletek - módszer közötti kapcsolat modellezésére a különböző változók függő (a továbbiakban: ZP) és független (a továbbiakban: NP), mért és látens, folytonos és diszkrét, alakot öltött az 1970-es munkájában statisztikusok (Yoreskog K. és D. Sorbom), szociológusok ... ... Szociológia : Encyclopedia
A korrelációs együttható - (korrelációs együttható) A korrelációs együttható statisztikai mutatója függőség Két véletlen változó meghatározása korrelációs együttható, a korrelációs együtthatók a faj, a tulajdonságait a korrelációs együttható, kiszámítására és alkalmazására ... ... Encyclopedia befektető