Azonosító rendszer modell ökonometriai egyenletek

Az átmenet a redukált forma modell strukturális econometrician szembe azzal a problémával, az azonosítás. Azonosítás - egy egyedülálló közötti levelezés a jelen és a strukturális modell alakjából.

teljes egészében magában foglalja m × (m + n-1) paraméterek, és redukált forma a modell teljes egészében magában foglalja (m × n) paraméterek. Ie teljes strukturális modell tartalmaz több paramétert, mint a redukált forma modellt. Ennek megfelelően, m × (m + n-1) strukturális modell paraméterei nem lehet egyértelműen meghatározni a (m × n) paraméterek a redukált forma modellt.

Ahhoz, hogy az egyetlen lehetséges megoldás, hogy a strukturális modell, abból kell kiindulni, hogy néhány, a strukturális modell együtthatóit miatt a gyenge korreláció jelei endogén változó, a bal oldalon a rendszer nulla. Ez ezáltal csökkenti a számos strukturális tényező modell. Kevesebb strukturális modell együtthatók és talán más módon, például valamilyen kiegyenlítési együtthatók egymáshoz, azaz által feltételezéseket, hogy azok hatása az endogén változó által alkotott ugyanaz.

Szemszögéből azonosíthatósága strukturális modellek lehet három csoportba sorolhatók:

azonosítható modell. ha annak összes szerkezeti tényezőket egyértelműen meghatározzák egyedileg által együtthatóit redukált forma modell, azaz. e., ha a paraméterek száma a strukturális modell a paraméterek száma a redukált forma modellt. Ebben az esetben, a strukturális modell együtthatókat által becsült redukált formában modell paramétereit és a modell azonosítható.

Azonosítatlan modell. ha a szám a csökkentett koefficiensek kisebb, mint a több strukturális együtthatók és az ebből származó strukturális együtthatókat nem lehet értékelni az együtthatókat a redukált forma a modell.

sverhidentifitsiruema modell. ha a szám a koefficiensek nagyobb, mint a fenti számos strukturális tényező. Ebben az esetben, alapján az együtthatók a redukált forma kaphat két vagy több értéket a strukturális tényező. Ebben a modellben, a számos strukturális tényező kisebb, mint, az együtthatók száma az redukált forma. Sverhidentifitsiruemaya modell, szemben a nem azonosítható modellek szinte megoldott, de speciális paramétereket erre számítási módszerek.

A strukturális modell mindig szimultán egyenletek, amelyek mindegyike kell ellenőrizni az azonosítás.

Ha legalább az egyik egyenletek azonosíthatatlan rendszer, az egész modell tekinthető azonosíthatatlan.

A modell tekinthető azonosíthatónak. Ha minden egyenlet azonosítható rendszert. Sverhidentifitsiruemaya modell legalább egy sverhidentifitsiruemoe egyenlet.

Ez a feltétele azonosíthatósága modell tesztelünk minden egyenlet a rendszerben. Ha számot jelölik, az endogén változók i-edik egyenlet rendszer révén H, és a szám a exogén (előre definiált) változók, amelyek szerepelnek a rendszerben, de nem szerepel az egyenlet - keresztül a D, a szükséges feltétele az azonosíthatósága a modell a következőképpen írható fel:

D + 1

D + 1 = H azonosítható egyenlet

D + 1> H egyenlet sverhidentifitsiruemo

Ahhoz, hogy meghatározzuk a szerkezeti modell paramétereit a rendszer azonosíthatónak kell lennie, vagy sverhidentifitsiruema.

Több pontosan azonosítani feltételek határozzák meg, amikor a korlátozásokat a együtthatók a mátrix paraméterei a strukturális modell. Egyenletben azonosítható, ha hiányzik az AC (endogén és exogén) lehet az egyenletek együtthatói a másik rendszerben, hogy kap egy mátrix, amelynek determináns nem egyenlő nullával, és a rangot a mátrix nem kevesebb, mint a több endogén változók egy olyan rendszerben anélkül, hogy az egyik.

Célszerűségét állapotának ellenőrzésére a modell azonosítását meghatározója a mátrix az együtthatók, amelyek hiányoznak az egyenletben, de jelen van mások, mert a helyzet, amikor az egyes egyenlet a rendszer elvégzett szükséges feltétele azonosíthatósága modell, valamint a meghatározó ezen együtthatók nullával egyenlő. Ebben az esetben csak a megfigyelt szükséges, de nem elégséges feltétele az azonosítás.

Az ökonometriai modellek gyakran együtt egyenletet, amely paramétereket kell statisztikailag értékelhető változókat használjuk egyensúly identitás, amelynek együttható egyenlő a ± 1. Ebben az esetben, ha a személyazonosságát és megfelelőségének ellenőrzése szükséges azonosítani, az együtthatók a változók identitás ismert, hogy ellenőrizze az azonosító az aktuális identitás strukturális egyenletek a rendszer részt vesz.

Kapcsolódó cikkek

előző ◈ a következő