Tudd Intuíció, előadás, ami az optimális beruházási döntések kockázati tényezőket, valamint

A cél az előadás, hogy megtanulják a számítási módszereket valószínűségi kockázati kritériumok és a választás a legkevésbé kockázatos befektetési lehetőséget.

Jelentős segítséget megoldásában ilyen problémák gazdasági és matematikai módszerekkel - azaz a használata játékelmélet és a statisztikai döntés. játékelmélet módszerek lehetővé teszik a mélyebb megértését, a helyzet, hogy értékeljék az egyes megoldás egy másik nézőpontból. Végül fontos befektető álláspontja az a projekt céljaira: vagy ő számít az optimista forgatókönyv, és azt akarja, hogy a legtöbb hasznot (de abban az esetben a negatív előrejelzések merülnek jelentős veszteségeket), vagy ő akar egy viszonylag kicsi, de garantált nyereséget [14] .

Egy olyan helyzetben, a választás a legjobb megoldás a befektetési célszerű számítani a következő kritériumoknak: a Wald teszt. Savage kritériumot, a Hurwitz kritériumnak, Bayes kritérium, Laplace kritérium.

Tegyük fel, hogy van 4 befektetési lehetőségeket - projektek A, B, C, D. Az egyes projektek vannak 4 fejlesztési forgatókönyvek - optimista, konzervatív, pesszimista és összekeverjük. A számításhoz a valószínűségi kockázati kritériumok szükségesek ahhoz, hogy a mátrix a nyereségesség és a kockázati mátrixban. A mátrix elemei hozamok hozam indexek (ID). Vonal nyereségesség mátrix képviseli a befektetési lehetőségeket, és oszlopok - forgatókönyv helyzet (13.1 táblázat).

13.1 táblázat. nyereségesség mátrix