Véletlen folyamatok és azok alapvető statisztikai jellemzői - studopediya
Az elképzeléseket valószínűségszámítás, amelyet megfogalmazott a 30 év a 20. század akadémikus Andrej Nyikolajevics Kolmogorov.
Amelynek értéke minden érték a független változó egy véletlen szám, az úgynevezett véletlen függvény.
Random funkciót, amelynek a független változó az idő t, az úgynevezett véletlenszerű vagy sztochasztikus folyamatok. A folyamat X (t) függvény bármilyen az jellemzi, hogy bármikor t annak értékek valószínűségi változók. A rendszer méri az információs folyamatok játszódnak le időben. A jelzések a fizikai folyamatok zajlanak az időben. Ezért csak akkor tanulmányozza a véletlen folyamat X (t).
Véletlen folyamat X (t) nem jellemzi egy adott görbe jellemzi őket több Xi (t) görbék, ahol i = 1, 2, ..., n, eredő külön kísérletben. Mindegyik görbe ez a készlet az úgynevezett végrehajtását egy véletlenszerű folyamat. Előre megmondani, feldolgozza, lehetetlen bármilyen megvalósítást. Véletlen folyamat- végtelen megvalósulása képező véletlen jelet.
Vegyük például, véletlenszerű eltolódás DC erősítő kimenetén Ui = 0. Hogy tanulmányozza a sodródás jellemzőit, tudjuk vállalni n-erősítők azonos munkafeltételek, őket az azonos munkafeltételek, és kap az n-hullámforma. Kimenőjelei az erősítő együttest.
Statisztikai módszerek tanulmányozása nem mindegyik Xi (t) a több felismerések X (t), és a tulajdonságait a beállított összes egészének átlagolásával tulajdonságai alkotó megvalósítások. Ezért a tanulmány a különböző rendszerek ítélik a viselkedésük nem állnak kapcsolatban a különösebb kitettség képviselő, előre meghatározott idő függvényében, és ezzel összefüggésben egy sor hatások.
Adjon meg egy sor véletlenszerű velichiny- adja meg az összes lehetséges értékei és társítani a valószínűsége, amellyel egy véletlen értéket (SV) veszi ezeket az értékeket.
Statisztikai tulajdonságai folyamatos X valószínűségi változó határozza meg a funktsiiraspredeleniya valószínűségi f (x) (teljes terjedelmű törvény), vagy a valószínűség-sűrűség f (X) (differenciál eloszlás törvény). Egy véletlen változó lehet egy egységes, normális, exponenciális, vagy egyéb terjesztése törvényeket.
Jellemzésére D.S.V. (diszkrét véletlen változó) - meg kell tudni, hogy az összes lehetséges értéket is igénybe vehet, és a valószínűségét minden egyes ilyen értékeket.
IRV (folytonos véletlen változó) - értékeket vehet fel egy adott L-korlátozó intervallum () vagy (- ¥, ¥).
forgalmazás törvényi SV
3) A törvény egyenlő valószínűségi;
4) egy normális eloszlás (Gauss);