Kockázatvállalási hajlandósága - studopediya
A különbség a kardinális segédprogram egy IP sztrók bizonyos körülmények között (rendszerint jelöljük v (x)) és a körülmények között a kockázati (u (x) = f [v (X) \) van egy nagy elméleti értéket. Ez egy közvetett mutatója a kapcsolat az egyén a kockázatokat. Azonban, Neumann és Morgenstern nem alakult ki ez a pro-Bloem és levezetett ez a különbségtétel csak azért, mert a csökkenő hasznosság pénz (emlékeztetünk arra, hogy v (x) értelmezi pénzösszeg-mi). Ezért az elmélet nem tudta megmagyarázni az ilyen jelenség, mint az izgalom nye játék - tudjuk, hogy az elvárás a legtöbb szerencsejáték negatívan 9. Az elmélet kockázati attitűd kifejlesztett matematikus Leonard Sevidzh és közgazdász Milton Friedman a cikket] 1948 10 Megvizsgálták kétféle az emberek hozzáállása a kockázat: a pre-g tisztelet, ami megnyilvánul a hajlandóság a mindennapi élet
* Ezt a példát venni munkánkat: Lew RD Rife. Games és megoldások. Nauka, Moszkva, 1970. S. 45-46.
9. A. Marshall jegyezni, hogy még abban az esetben a „fair play” (zero-Ma-
Téma elvárások) Szerencsejáték hátrányos, hiszen a hasznosság
győztes mindig kevesebb, mint a közüzemi veszteség azonos pelichiny
A pénz hatalma ubyiayuschey határhaszon (lásd. A. Marshall elve
NN gazdaság. T. I. M. Science, 1970: 203-204).
kocka szerencsejáték, lottó, kockázatos befektetések a tőzsdén, és így tovább. és annak elutasítása, ami a legkönnyebben proil lyustrirovat a biztosítási példa. Friedman és Savage mutatják chi, hogy amikor a kockázatkerülés ív jövedelem segédprogram iezhat felett akkord (a függvény konvex felfelé), és a pref-olvasás kockázati - alatti öv (a függvény konkáv lefelé) azon a ponton megfelelő aktuáriusi nyereségek (elvárás chohoda) ennek a "játéknak" (1.).
Legyen a valószínűsége megszerzésének bevétel / egyenlő egy, egy segédprogram>, így - / C; a valószínűsége bevétel elérése / 2 egyenlő 1 - egy, és a hasznosság a jövedelem 12 - 1d E.
Míg a biztosításmatematikai értékének „sorsjegy” a pénz (bírod hű egyenértékű) lesz:
és hasznosságát - HA,
Mi a kockázatkerülés? Ez a helyzet, amikor a lehetőséget, hogy játsszon a lottón (sorsjegy) az egyes becslések alacsonyabbak a bizonyosság egyenértékű CE (/ *). (Lottery mert kevésbé hasznos, mint a bizonyosság egyenértékű.) Más szóval, hogy ösztönözze l.iKoro egyéni játék tisztességes lottó, ahol a jegy ára # 9632; zhtuarnoy értékeket, meg kell fizetni plusz összeget 7 / *.
Geometriailag hasznosság görbe az egyes formák akkor a konvex-akkord CDE.
Épp ellenkezőleg, ha az egyén szeret kockáztatni, a lehetőséget, hogy játsszon a veszteséget ő becslése szerint magasabb, mint a bizonyosság egyenértékű. Ő TH-i s a díjazás / * - / a jogot, hogy játsszon tisztességes lottón, és a közüzemi görbe képez homorú akkord CDE.
Mutatóként hozzáállása a kockázat mértéke a konvex-Elveszett segédprogram függvény, akkor az intézkedés a kockázatkerülés zdnee Arrow-Pratt együtthatót javasolt egyenlő kapcsolatban NIJ-második és az első származékot a hasznossági függvény szerint veszélyeztetik: -f „[vix)> / f [v (x)>.