Előre kamatok - az
Előre kamatok
Abban az esetben, ha az egyik fél fizet egy kupont alapján a lebegő árfolyam kiszámítására vonatkozó jövőbeni kamatfizetések segítségével a határidős árfolyam a vonatkozó mutatókat, amelyek megfelelnek a megbízhatóság és a megfigyelhetőség.
Előre pénzpiaci kamatok (LIBOR. NDF MOSIBOR) alapján számítjuk hozamgörbék ható mérési időpont egy betöltő algoritmus. biztosítása, így a hatása a piaci elv „hiányában arbitrázs.”
Attól függően, hogy a dátum a kamatfizetések számításához a határidős árfolyam szerint alkalmazott javára a képlet a következő konvenció szerint:
- a kifejezés határidős kamatláb (ennyi idő szükséges ráta nap) - a napok száma közötti megállapítás napjától időpontja és cash flow - értékét a határidős kamatláb időpontjában a cash-flow, - az érték a spot árfolyamok közötti időszakra - az érték a spot árfolyamok közötti időszakra - az időtartamát években az élet - a várható élettartam években az élet - a várható élettartam év az életA időtartamát években számítják ki az egyezmény alapján megállapított időpont pénzneme a referencia valuta. opciót, a kamatszámítás.
- Abban az esetben, kevesebb mint egy év: Abban az esetben,
- kevesebb, mint egy év,
- kevesebb, mint egy év:
- kevesebb, mint egy év,
- több mint egy éve:
- Abban az esetben, több mint egy éve: Abban az esetben kevesebb, mint egy év: Abban az esetben, több mint egy éve:
Ha a feltételeket a tranzakció állapítjuk meg, hogy a számítás a kamatfizetés alapját átlagoljuk az értékeket egy vagy több lebegő árfolyamok (egy bizonyos periodicitás, bizonyos létre szerződés a hét napjai), az előre érték kamatok kívánt dátumot (a kamatperiódus alatt ) alkalmazásával számítjuk ki egy betöltő algoritmus.
Ezután átlagolásával értékeit kamatláb az időszakra feltételeivel összhangban a tranzakció, amely alapján számítják az értéke a kamatok.
Lásd, amit a „forward rate” más szótárak:
Swap - (swap) Csere egy megállapodás a két fél között a tőzsdén jövőbeli kifizetések összhangban bizonyos feltételek a szerződésben csere: deviza-swap, swap ügylet, credit default swap, kamatláb swapok, credit default swap, swapműveleteket befektetői ... ... Enciklopédia
Futures - (határidős) Futures Commodity Futures egy adásvételi szerződést forgalomképes eszközök Mi határidős, határidős, a határidős piacon, határidős kereskedés, határidős stratégia típusú értékpapírok a határidős piacon, fedezeti segítségével ... ... egy befektető Enciklopédia