Bank tőkemegfelelési
Tőkemegfelelési jellemzi azt, hogy a bank, hogy visszafizeti a pénzügyi veszteségek a saját költségén, anélkül, hogy a az ügyfelek pénzét. Mivel a tőkemegfelelési a bank mérővel aránya tőke eszközök súlyozott kockázati:
H1 = a bank tőke / mérlegfőösszeg, a kockázattal súlyozott.
· 1 csoport eszközeinek (mint például a készpénz, köztük deviza források elszámolása a hitelintézetek (ágak) készpénz szolgáltatás szerkezeti felosztás) - 0% -os kockázati · 2 csoport eszközeinek (pl denominált és finanszírozott rubel Credit követelmények és követelményeket, valamint az töltésű (halmozott) százalékos rezidens bankok) - 20% -a kockázat · 3 csoport eszközeit (például hitel követelmények és követelményeket, valamint az töltésű (felhalmozott) az a része, kamat, fedezett jelölt ADATOK deviza állampapír az Orosz Föderáció, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok az RF tárgyak, önkormányzati Education) - 50%; · 4 eszközök csoportját (minden egyéb eszköz, a bank) - 100% -os kockázati · 5 eszközcsoport (hitelkövetelések és követelésből töltésű (halmozott) százalékos és késői követelményeket a központi bankok vagy kormány, amely ország értékelése „7”, hogy a szervezetek, amelyek szerint a törvények az egyes országok kölcsönt vehet fel, és Yeni állami hitelintézetek - a lakosok ezen országok) - 150% a kockázat.
A 01.01.15 magyar bankok kötelesek betartani a következő 3 tőkemegfelelési mutató:
- tőke (a norma N1.0) - legalább 10%;
- tőkebázis (normál N1.1) - legalább 5%;
- értékcsökkenés (a norma N1.2) - minimum 6%.
Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság, amely 1974-ben alakult meg a Nemzetközi Fizetések Bankja, és fejleszti ajánlások és ellenőrzési előírásokat kell alkalmazni a banki szabályozás és a felügyelet a különböző országokban, meghatározza a tőkemegfelelési. Jelenleg az ajánlásokat a Bázeli Bizottság válni több mint 100 országban világszerte.
Három generáció a Bázeli:
1) „Bázel I» ( «nemzetközi konvergenciája tőke mérés és a Capital Standards” 1988-ban) definiálja tőkemegfelelési:
Bank súlyozott tőke
Mennyiségének meghatározása hitelkockázat érjük megszorozzuk (súlyozás) értékes eszköz kockázati súly, vagy a kockázati súlyokat. A minimális méret a bank tőkemegfelelési mutatója, amely nevezik normatív (szabályozó) tőke értéke 8% az összes eszköz és mérlegen kívüli tételek, figyelembe véve az egyedi kockázatot.
Eszközök szerinti kockázati vannak négy csoportba oszthatók, amely megkapta súlyozási értékek: 0, 20, 50 és 100, ill. Minél nagyobb a kockázat, annál nagyobb a súlya. Így az együttható 0 használjuk kockázatmentes eszközök (készpénz, arany rúd, a kötelezettség a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), az államadósság a G10-országok és más eszközök nulla kockázat). Így az eszközök ténylegesen kizárják az értékelés a hitelkockázat összeget. Ezzel ellentétben, az arány a 100 azt jelenti, hogy a teljes összeget az eszköz tekinthető kockázatosnak, akkor teljes egészében szerepel az érték a hitelkockázat. Ez a csoport az eszközök közé tartoznak a különböző típusú adósság a kereskedelmi és más nem kormányzati szervezetek, államkötvények az országok nem tartoznak az iparosodott, stb Rendelkezései szerint a „Bázel I» a tőke teljes összege, amelyet ellenőrizni megfelelőségét tőke két szintje van:
· 1. szint - a jegyzett tőke és a tartalékok bejelentett;
· 2. szint - ez a kiegészítő tőkét Tier II tőke, amely magában foglalja az alacsony minőségű tőke, rejtett tartalékok állnak a bank szerint az ország jogszabályainak, stb Capital második szintű aggregált nem haladhatja meg a Tier.
· Mentve a tőkemegfelelési követelmények szintjén 8%, de a hitelezési kockázat figyelembe véve a piaci és működési kockázatok:
= Hitelkockázat / 6% + OP kockázat / 1,6% + a piaci kockázatot / 0,4%;
· Az alapelvek a felügyeleti eljárás, a kockázatkezelés, az átláthatóság és az elszámoltathatóság a bankfelügyeleti hatóságok alkalmazzák a banki kockázatok.
· Minimum követelmények tőkemegfelelési és felügyeleti felülvizsgálati folyamat egészíti ki a koncepció a piaci fegyelem. A piaci fegyelem stimuláljuk létrehozása révén számos szabvány információs átláthatóság a bankok, szabványok kapcsolataikat a felügyeleti szervek és a külvilággal.
· Tartalmazza átláthatóságra vonatkozó követelményeket vonatkozó információk különböző banki műveletek, beleértve az alkalmazott módszerek a bank értékeli a kockázatot. Ez lehetővé teszi, hogy a piaci szereplők, így a legfontosabb információkat a megbízhatóság a bank kockázati és sebezhetőségét nagybetűk.
Magyarországon jelenleg csatlakozott a „Bázel II». Figyelembe véve a fejlettségi szintjét a magyar bankrendszer, a Magyar Nemzeti Bank, mint a cél készült egy ilyen kiviteli alakja „Bázel II»:
1) Az egyszerűsített szabványosított módszer hitelkockázati értékeléssel (egyszerűsített sztenderd módszer) az első eleme a megállapodás (a megközelítések a számítási tőkemegfelelés - minimális tőkekövetelmények, a Pillar1);
2) a második elem - a tőkemegfelelés felügyeleti eljárás a bankfelügyeletei (felülvizsgálati eljárás során, 2. pillér);
3) a harmadik komponens - közzétételek bankok tőke és a kockázatok megszerzése érdekében a piaci fegyelem (piaci fegyelem, 3. pillér).
Mennyiségi szigorítás szabályozási követelmények nem érinti a magyar bankok, mert a követelmények a Központi Bank az utasítás száma 139 és már van a tartományban 5-10%, ami hasonló a maximális tőkekövetelmények szerint a megállapodás még a „Bázel III». Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a Bank of Hungary vonatkozó szabványok eredetileg indult a megértése a magasabb kockázatot a magyar gazdaság.
Azonban amellett, hogy a mennyiségi jellemzői (minimális tőkekövetelmények), „Bázel III» magában az új követelmények a bankok által társított bankfelügyelet szervezetét betartásának tőkemegfelelési és piaci fegyelem. Ahhoz, hogy ezeket a normákat, a hazai bankok még nem rendelkezik elegendő eszközöket és gyakorlatokat. Ami az anticiklikus felügyelet, az a célja, hogy további tartalékok a bankrendszer közötti időszakban a túlzott hitelezési expanzió. Jelenleg a nemzeti bankrendszer fejlettsége nem elég magas a végrehajtásához ezt az összetevőt.
15.7. A mechanizmus a banki szorzó.
Animáció betétek. hitelbővítés
Hitelezési kapacitása a bankrendszer sokszorosa hitel összegének lehetséges a kereskedelmi bankrendszer. Ez annak köszönhető, hogy a betétek animáció.
Hála a kölcsön a cég folyószámla (vagy más számla) van pénz, hogy az, hogy hozzon létre egy bankbetét. Betét az alapja a későbbi hitel, mint olyan banki források. Így a hitel betét származó bevétel minden banknál.
Animáció kaució vagy bank multiplikátor többszörös növekedést eljárás (szorzás) betét arány a kereskedelmi bankok a mozgásuk során a másikra kereskedelmi bank. A mértéke növekedése a kumulatív betétek a hitelezési folyamat által mért együtthatóval szorzó (Km), alábbi képlettel számítottuk ki:
Km = 1 / kötelező tartalék;
összes betéti = induló betét / norma
ügyfelek a bankrendszer a bank kötelező
Azaz, az értéke a növekedés a teljes betétek a bankrendszer függ a szükséges tartalékráta.
szorzó mechanizmus létezik csak a kétszintű (vagy bonyolultabb) banki rendszerek, ahol az első szint - a központi bank - ez a mechanizmus működik, a második szint - CB - SAG-NENT keresetét. A mechanizmus a banki szorzó közvetlenül kapcsolódik a szabad terület. Szabad rendelkezés jelenti az összessége kereskedelmi bankok erőforrások egy adott időben lehet használni az aktív banki műveletek.
Banki multiplikátor hatás független a biztosított hitelt a kereskedelmi bankok, illetve azokat benyújtották a szövetségi kormány. A pénz ebben az esetben fog menni a költségvetés számlák a kereskedelmi bankok, és ők is tartoznak vonzza forrásokat, így a szabad tartalékok a kereskedelmi bankok, ahol ezeket a számlákat növeli (lásd ekv.), És bekapcsolja a mechanizmus a banki szorzó.
Továbbá van egy hitelbővítés (hitelexpanzióra), amelynek tágulási együtthatója:
E = az összes hitel a bankrendszer / eredeti hitel.