A részvények árának előrejelzése az értékpapírpiacon az excel
Mozgó átlag vagy egyszerűen MA (mozgó átlag). az árkategória számtani átlaga. A mozgó átlag általános képlet a következő:
ahol:
MA a mozgó átlag;
n az átlagolási időszak;
X - a részvényárfolyam értéke.
A részvényárfolyam előrejelzését az elkövetkező néhány időszakra a képletet használjuk. Az ár előrejelzése a következő időszakban megegyezik az előző időszakban a mozgó átlag értékével.
Az alábbiakban bemutatjuk az Aeroflot részvények chartáját a kiválasztott időtartamra.
Az átlagolási időszak kiválasztása a mozgó átlag modellben
Egy nagyobb modellt MA (n) vezet erős torzítása az adatok, ami jelentős ársorokat értékeket átlagoljuk, és ennek eredményeként elvesztette az előrejelzés pontosságát, azt mondhatjuk, hogy egyre „homályos”. Ha túl kicsi átlagolási időszak ad több zajösszetevőknek az előrejelzés. Általános szabály, hogy az átlagolási időszak választott empirikusan korábbi adatok alapján.
Három hónapos átlagos időtartamú MA (3) mozgó átlagot készítünk. Az állomány mozgó átlagának kiszámításához Excel-képletet használunk.
A "D" oszlopban a mozgó átlagértékeket a 3. átlagolási időszakkal számítják ki.
A mozgó átlag kiszámítása után egy előrejelzést készítünk 3 előtti időszakra (három hónappal korábban). A részvényárfolyam értékének meghatározására szolgáló képletet használjuk, az első előrejelzési érték megegyezik a mozgó átlag utolsó értékével. A narancssárga terület az előrejelzések területe. A C22 egyenlő lesz a mozgó átlag értékével, azaz:
Egy új mozgó átlag kiszámítása az új előrejelzett részvényár-adatokból történik.
Három hónappal előre elkészítjük az Aeroflot részvények mozgó átlagának előrejelzését. Az alábbiakban a készlet diagramja és előrejelzési értékei láthatók.
következtetés
Az MA modell alkalmazása előrejelzési idősorokra és különösen a részvényárfolyamra igen hatásos. A mozgó átlag az előrejelzés lineáris módszereire utal, ezért a legnagyobb hatás akkor érhető el, ha alacsony volatilitású piacokon és promóciókban használják. A nem-linearitás jelenlétében a piacon, különösen ez az orosz tőzsdére jellemző, a hiba az ilyen modellek használatakor nő.