naptár terjedését
Naptár terjedését.
Kereskedés határidős egyetlen eszköz egy másik elszámolási dátum, lejárati.
Mély anélkül, hogy az az elmélet, ne feledjük, hogy a lejárati ideje a határidős értéknek egyenlőnek kell lennie, hogy az ár a mögöttes eszköz.
Tehát, ha van két határidős egyetlen eszköz egy másik kezdetének időpontja a kezelés, de az azonos lejárati, és nem ugyanaz, akkor lehet, hogy arbitrázs ügyleteket, eladni a drágább szerződést, és vásárolnak olcsó. És a lejárat előtt, amikor a szerződések értéke megegyezik, akkor lezárja az üzletet, és kap egy profit egyenlő a különbség az eredeti ár és az aktuális határidős ára. mert matematika szabályok nem megtámadható, ez a művelet az egyik kockázat nélkül.
Sajnos, a piacon nehéz megtalálni egy szerződést egy lejárati dátumot, így eladni az átmenet az egyik határidős szerződést egy másik, például most készült két szerződés, egy közeli és egy távoli 3.13 6.13.
Mivel a hosszú szerződés lényegesen alacsonyabb likviditás és az ár is nagyon eltér az alapul szolgáló eszköz, szemben közel a szerződést, és ezért ez a különbség lehet kereskedni.
Természetesen ebben az esetben nem ígéri a teljes konvergencia a lejárati, de kellő szaktudással, ez a veszély nem nehéz ellenőrizni.
Most vizsgáljuk meg részletesebben, hogy a pozíció végezzük, attól függően, hogy a belépési ponton való kilépéshez és a pozíciót.
Először is határozzuk meg a kezdeti feltételek terjedésének minősül mínusz Long rövidnadrág Hosszú a közeli határidős, rövid távolságra. Ami az ár egyaránt lehetnek kisebb-nagyobb, közel a szerszámot, terjedésének megfelelően lehet pozitív vagy negatív. Miután belépett a spread pozíció követi az általános piaci mozgás, bővítheti vagy csökken.
Due Ennek alapján megkapjuk itt vannak a részletek:
Példaként a munka naptár spread-hez tart opciós kereskedés elterjedése között határidős rubel dollár, Si.
A naptár terjed, mint minden világos, akkor fontolja meg a kereskedelem elterjedt egy üveg felhasználása kevés folyadékkal műszer.
A stratégia egy variációja a szóró, ez csak kapcsolódik a naptár terjedését.
Ha veszünk minden további határidős, észrevehetjük, 20-100 pont különbség a vételi és eladási, így a vételi és eladási a szerződés a legjobb áron, akkor tegye a különbség a zsebében.
És mi van, ha az a tranzakció pillanatában nem kap miatti ármozgások ellenünk, mi fedezeti pozícióikat ellenkező irányba a kereskedelem több folyadék közelében határidős.
Például létünk limit order vásárlására hosszú határidős RTS, azonnal eladó tompított lefelé Market, majd tegye eladó legtávolabbi határ RTS és végrehajtását követően a kérelem adásvételi szerződés mártott rögzítésével így a nyereség arbitrázs.
Ahhoz, hogy a döntést kössenek üzletet, meg kell kiszámítani általános költségei a működés, ez lesz a díj a vásárlási eladás két szerződések és a veszteség a tranzakciós kisbolt mellett egy szerződést, általában 1-2 pályán áron.
Példánkban határidős RTS, 8 rubelt egy szabványos tranzakciós napközbeni Bizottság (piaci + iroda) és a 6 rubel veszteség Market összesen 14 rubel. Egy költsége 0.629 pont minimális „érdekes” terjedése üveg felhasználása további szerződéseket 30-40 pont.
Nem néhány fontos bónusz, ha így ezeket az ügyleteket, hogy a piac egyidejű vételi és eladási rövid és hosszú távú szerződések, mindössze egy több GO két szerződést, hála nekünk, ezért a teremtés a likviditás.