Likviditáskezelés a kereskedelmi bank
Home | Rólunk | visszacsatolás
A bank likviditási függ a stratégia egyidejű vezérlését aktív és passzív műveletek. A tartozásai rendezésének és a bank nyereséges és oldószer egyidejűleg, azaz nyereséges a műveletek termelnek nyereséget, hanem a számukra likviditást.
Annak érdekében, hogy szabályozzák a likviditást a világon széles körben használják az úgynevezett „portfólió” megközelítés. Portfolio Management - a menedzsment eszközök és források a bank annak érdekében, hogy a likviditás, a nyereségesség és a fizetőképesség biztosítása stabilitását és megbízhatóságát a munkáját.
Portfolio megközelítés bank vagyonkezelési csoport alapján likviditási szint és a hozamok a következők szerint.
Az első csoport - az „elsődleges tartalékok” - teljesen folyékony, de nem hozza a jövedelem és nulla vagy minimális kockázattal. Ezek a következők: Készpénz, egyenlegek jegybanki számlák, csekkek és egyéb fizetési dokumentumot a beszedés, egyenlegek a bankok levelező fiókok (Nostro). primer tartalék menedzsment feladata -, hogy tartsa őket olyan szinten elegendő a kívánt szintet likviditás a bank egészét.
A második csoport - a „másodlagos tartalékok” - eszközök alacsony jövedelem, de nagyon likvid, ami minimális késleltetés és az alacsony veszteség kockázata értékük készpénzzé alakíthatók, illetve fizetési eszköz fizeti ki banki tartozás. Céljuk - arra szolgál, hogy az elsődleges forrása a feltöltési tartalékok. Ezek közé tartozik az értékpapír-, különösen az USA-ban közötti szekunder tartalék a következőket tartalmazza: a betétek a kereskedelmi bankok a Reserve Bank, amely az úgynevezett „szövetségi alapok”; letéti más bankok (sürgősségüknek hat hónapon belül); kereskedelmi papírok (lejárat legfeljebb 60 nap); Treasury kötelezettségek és a rövid lejáratú állampapírok.
A harmadik csoport - kapcsolódó eszközök banki hitelek. Hajlamosak, hogy a bank alapvető jövedelem tömege, a legnagyobb kockázat a aktív műveleteket, átlagos mértékű likviditást.
A negyedik csoport - értékpapírok, amelyek nem rendelkeznek elegendő likviditás, de jövedelem kevesebb, mint a hitelek, és nagyobb, mint a szekunder tartalék. Ezek a következők lehetnek: értékpapír, a központi kormányzat, önkormányzati kötvények, részvények és kötvények ipari vállalatok és a bankok.
A konfliktus likviditását és nyereségességét meghatározza az úgynevezett befektetési kockázatot. Egy fontos iránya a Bank befektetési politikája diverzifikálni befektetési portfólió.
A fő módszer a felelősség menedzsment a bank likviditási kezeli használata okozott.
Sikerült kötelezettségek - bizonyos források a pénzügyi források, amelyeket a bank képes felhívni a saját (nem várja meg az ügyfelek, hogy pénzüket a bank). Ezek a következők: a letéti nagy méretű, kötvények, hitelek más bankok, az értékpapírok eladásából a visszavásárlási feltételek (repo) és hitelfelvételi brókerek.
Különösen a jövedelmezőség egynapos tranzakciók „repo” a vásárló az értékpapír a társaság, és a bank eladó ezen értékpapírok a következő:
· A magas szintű likviditás (ügyfél értékpapír visszavonhatják alapok a következő nap);
· Hatékonyság megszerzésének kellően nagy összeget az eladó az értékpapírok;
· Hiánya előírt kötelező tartalékot.
Ez nem vonatkozik a kezelt források saját tőke. Azonban, hogy közvetlen hatással van a megbízhatóság, a stabilitás, a bank likviditását. Ez határozza meg a minimális elfogadható szintjét likviditás a bank működik, mint a kezes a stabilitását és megbízhatóságát.
A modern orosz feltételeit a lehetőségét, hogy az eljárás a szabályozott kötelezettségek likviditás menedzsment bankok nagyon korlátozott.
Fontos tényező a likviditás mértékét a bank, annak minőségét betétállomány. A kritérium a minősége a betétek a stabilitásuk. A stabilabb része a betét, annál nagyobb a likviditás a bank, mert ez a része a felhalmozott források nem hagyják el a bank, CB csökkentett szükségességét likvid eszközök.
Külföldi vizsgálatok azt mutatják, hogy a legstabilabb rendelkeznek (az aggregált) kereslet betétek. Nem függ a kamatszint. Nyitva folyószámlát vagy folyószámlát a bank, az ügyfél által vezérelt: a minőség és a szolgáltatás sebességétől, a megbízhatóság, a bank, a különböző szolgáltatások által kínált a bank, a bank hely közelsége. A Bank felel meg ezeknek a követelményeknek, a kliens létrehoz egy hosszú távú kapcsolatokat.
Kevésbé stabil mérlegeket lekötött betétek és takarékbetétek, mert a szorítás egy adott bank erősen befolyásolja a kamatszint a betétekre, létrehozott ez a bank (bizonyos változások ezen a szinten, rájuk migráció).
Ha figyelembe vesszük a stabilitást a források szempontjából az egyéni járulékok, nem maguk teljességében, akkor természetesen nagyobb stabilitás jellemzi lekötött betét, mint a látra szóló betét (és annál nagyobb az élet vonzereje, annál nagyobb a hozzájárulása stabilitás).
Az egyik mércéje az egyensúlyt a bank likviditási az átalakulás aránya folyadék felhalmozódást (elsősorban betétek) a közép- és hosszú távú kölcsönök, meghatározása a következő:
(Rövid távú források - a rövid lejáratú hitelek) / rövid lejáratú források Minél magasabb az érték, annál nagyobb a kockázat és az alacsonyabb likviditás.
Az átalakulás erőforrások határidő valószínűleg veszteségeket bank likviditási lenni ahhoz, hogy megakadályozza a redundáns erőforrások biztosítása.
Annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb hozamot, miközben a szükséges szintű likviditás használt fogalom nettó folyékony állapotú, amely minden egyes bank működését vonzani és elhelyezése jelenti:
L = Lp - Ls = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5) - (S1 + S2 + S3 + S4 + S5),
L - nettó likviditási pozíció;
Lp - hez likviditást;
Ls - likvid eszközök iránti kereslet;
P1 - átvételét betétek;
P2 - értékesítéséből származó jövedelem a nem betét banki szolgáltatások;
P3 - a visszafizetés a korábban kiadott hitelek;
P4 - értékesítés a bank eszközei;
P5 - az anyagi források a pénzpiaci;
S1 - eltávolítása pénzt az ügyfelek számláiról;
S2 - kérelem hitelt;
S3 - fizetnek, hogy vonzza a nem befizetésre kiadásokat;
S4 - költségeinek egyéb műveletek a bank;
S5 - osztalékfizetés a részvényesek között.
Más szóval, a likviditási helyzete is képviselteti magát a különbség a finanszírozási források egy adott időszakban, és a források használata ugyanolyan távon. Ellenőrző számjegy folyadék nagyságát kell szabályozni a felesleges vagy hiányosság likviditás.
A fő mutatója a likviditás a Bank és elfogadtam a nemzetközi banki közösség Bázel, úgy a likviditási ráta, meghatározása a következő:
ahol Ls - a készpénz mennyisége, a bankközi hitelek és értékpapírok; A - A bank mérlegfőösszege.
A hazai bankok igényel korrekciót az index, mert az orosz körülmények aligha lehetséges, hogy hozott egy par a többi bankközi hitelek (kockázati szintje szignifikánsan magasabb).