Ellenőrzés az eredeti sorozat stacionaritást
Ahogy a grafikon is mutatja, a közepe felé a jelentési időszak volt a csökkenés a részvényárak, hogy van, van egy hangsúlyos trend. Közepe óta a jelentési időszak, van egy tendencia, hogy a fokozatos növekedése a részvényárfolyam. Jelenléte miatt ezek a tendenciák, arra lehet következtetni, hogy a szám valószínűleg nem lesz helyhez kötött, ami miatt meg kell átalakítani.
A gyakorlatban a hipotézis vizsgálatára stacionaritási több alkalmazott vizsgálatokat állandóságát a várakozás és állandóságát a szórás. Ezek a vizsgálatok vannak osztva parametrikus és nem parametrikus, és csak abban az esetben, ha a normális eloszlás az adatokat fel lehet használni parametrikus teszteket.
Ezért megvizsgáljuk az eloszlási törvényt az eredeti sorozat.
Ábra. 2. hisztogram elosztási az eredeti sorozat
Szerint a kapott hisztogram, ellentétben a harang, és a statisztikai mutatók látható (2. ábra), hogy az adatok nem oszlik a rendes törvény: kurtosis egyenlő 1,87, ami jelentősen kevesebb, mint három. Mivel a törvény eltér a normális eloszlás, hogy teszteljék a hipotézist stacionaritási tart egy sor parametrikus teszt nem tud, és meg kell korlátozni magunkat, nem paraméteres teszteket.
Először egy teszt Dickey - Fuller csekket nem jelent-e az eredeti sorozat véletlen bolyongás folyamat.
1. táblázat Vizsgálati Dickey - Fuller induló sorozat
Becsült érték -1,407953. Minden az 1. táblázatban megadott, a kritikus értékek kevésbé számítás. Ez azt jelenti, hogy nem utasíthatja el azt a hipotézist, hogy a szóban forgó eljárás van a karakter egy bolyongás.
2. táblázat korrelogram kezdeti sorozat
Ha az eredeti sorozat olyan modell AR (1), az eredményeket a 3. táblázatban látható kapunk.
3. táblázat AR modell (1) az eredeti sorozat
Eljárás szerint ezt a modellt írunk le a következő egyenlet szerint:
Az együttható egyenlő 0.998908, hogy majdnem egy. Ez a tény bizonyítja, hogy a folyamat lehet a természetben véletlen bolyongás, amely megerősíti a vizsgálati eredmények Dickey - Fuller.
Azonban a teljesség kedvéért az eredeti eljárás célszerű végezni további vizsgálatokat.
Wald-Wolfowitz teszt (a állandóságának a várakozás)
A teszt során kiderült, egy sor kilenc sor, a leghosszabb amelyek alkotják 157 tagja van.
De a teszt szerint, a várakozás egy számot is állandó, a hossza a leghosszabb sorozat kisebb legyen; és a futások száma nagyobb kell legyen, mint a
.
Mindkét feltétel nem teljesül. Wald-Wolfowitz teszt lehetővé teszi, hogy elutasítja azt a feltevést, állandóságának az elvárás a sorozat.
Mann-Whitney tesztet az összhangot a várakozás
T1 = 150 - elemek száma az első rész a sorozat;