Szisztematikus megközelítés korlátozás banki kockázatok - analitikai magazin - -menedzselés
Hozzátéve kicsi kicsi -, hogy egy nagy halom.
Az egyik Murphy törvényei
Korlátok - legaktívabban használt orosz bankok eszköze kockázatkezelés. Ösztönösen, a tényleges jelenlegi szintje a bank teljes kockázati meg kell felelnie a kockázat nagyságát, amelyet a bank úgy ítéli, hogy elfogadható. Azonban koordinálása ezek a paraméterek csak akkor lehetséges egyetlen általános banki korlátozó rendszerek minden típusú kockázatokat. A feladat a kockázatkezelés nem írják le a tényleges bank kockázati profilját, és korlátozza az egyes összetevők - teljes mértékben meg kell vezetni a profil törvény által létrehozott, és a bank vezetősége körét.
Tekintsük a sorrendben a lehetséges megoldások ezt a problémát.
2. A bank teljes kockázati korlát között oszlik meg a hitel- és piaci kockázatokat. A piaci kockázat ebben az esetben kell meghatározni:-
- ár (kockázatot kockázata kedvezőtlen változások értékét a bank az értékpapírok állománya);
- árfolyamkockázat (a mellékhatások kockázatát értékében bekövetkező változások a bank eszközeinek és forrásainak devizában denominált);
- az egyensúlyhiány a mennyiségek ugyanakkor leírható eszközök és források a bank, ami a mellékhatások kockázatát változások feltételeinek újbóli befektetés vagy anyagi források.
A hitelállomány a bank, mint általában, sokkal konzervatívabb (és a nyereségesség) a portfóliónak. Ezért egy további korlátot teljes korlátot piaci kockázat közötti különbség értéket az összes korlátot a bankok kockázati és a tényleges érték a teljes hitelkockázat.
3. A tényleges töltési korlátozzák a piaci kockázatot a bank a becslések megnyitni határértékeket ügyfelek / eszközök, nem áll rendelkezésre idején számítás a bank beruházásokra ezekben vállalkozók / eszközöket. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy nem kell számolni minden percét a bank kockázati profilját, a szükséges „szabad kéz” egységei a front office. A felesleges tényleges piaci kockázat a bank a nyílt piaci kockázat korlátozza a teljes határ megszűnik a bevezetése további korlátozások formájában pozíciós limiteket egy csoportja a vállalkozók / eszközök (például a határ a teljes beruházási kötvények, a határ a teljes beruházás részvények, hitelkeret építőipar, stb.)
A számszerű becslést a piaci kockázat végezzük VaR-alapú módszerek a korábbi szimuláció. Numerikus kockázatbecslés kapcsolatos egyenlőtlenség kötetek leértékelődött eszközök és kötelezettségek végre változtatásokat MIACR (1 nap), mert az elsődleges eszköze a záró egyensúlyhiány erőforrás naptári bank elsősorban éjszaka. „Digitalizálása” kapcsolódó kockázatok jelenléte GAP-ek a diagram az értékcsökkenés az eszközök és források lehetővé teszi, hogy tegye ésszerű korlátok nagyságáról az egyenlőtlenségek szempontjából vonzó / elhelyezése az eszközök és források mind külön időrésben, és az egész egyensúlyt.
4. Értékelés a tényleges töltési letétszükségletét határértékek (a határértékek nyílt inkább elérhető beruházás), hogy megtaláljuk a kötet a bank saját tőkéjének fedezéséhez szükséges általános hitelkockázat. Eljárás halványan emlékeztet a „kockázati súlyozása eszközök,” el kell végezni a számítást tőkemegfelelési H1. A fizikai értelmében a kapott hitelkockázat - a lehető legnagyobb veszteség az értékelendő eszközök, van esély (nem várt) hitelezési kockázat.
AKB „kilövellés” használ szabványos értékelési módszert az érték a hitelkockázat az alábbi felek:- hitelintézetek;
- vállalati ügyfelek - ipari és kereskedelmi vállalatok számára; biztosítók;
- RF tárgyak;
- kisvállalkozások.
-
- értékelte a várható hitelezési kockázat (% -ban a beruházás);
- a becsült határa beruházás (a termék index jellemzi a pénzforgalom a hitelfelvevő és a becsült várható hitelezési kockázat).
1. táblázat Fixed limit bank kockázata (ezer. Rubelt).
Korlátozza az egyén fél és az eszközök által „felülről lefelé” helyett „bottom-up”, azaz a bank teljes kockázati limitek az egyes hitelkerettel / eszközöket. Ezért az első aktus részlege kockázatkezelés megjelenésével kell állítani egy határt az új vállalkozó - specifikáció a jelenlegi értéke közötti különbség a teljes kockázati korlátok és a tényleges érték a bank kockázatot.
Abban az esetben, ha a kockázatértékelés során az ügyfél nem áll rendelkezésre szabad határ bank kockázata, meg kell telepíteni további pozíció határértékeket ügyfelek / tools, vagy szélsőséges esetben, hogy vizsgálja felül a határ a bank teljes kockázatot. Nézzük meg részletesebben a folyamat határt szabnak a beruházások által érintett jogi eszközök piaci és hitelkockázat (kereskedési portfolió kötvények). Ebben az esetben meg kell vizsgálni, hogy:
1) értékelésekor hitelkockázat a partner település határait beruházásokat meg kell haladnia az összeget egy összegben visszafizetendő partner (pl, az összeg a kötvénykibocsátás). Ily módon, amikor megvalósíthatóságának értékelése a kupak nyitási a kiszámított határértéket kötvények értékelési beágyazást (és annak összehasonlítása a térfogat kérdés) nem kevésbé fontos, mint a becslés a várható hitelkockázat a beágyazást;
3) kívánatos, hogy korlátozzák a mellékletet felszerelni, hogy a teljes értékű GAP-ek grafikonon csillapító lap nem haladhatja meg a megállapított határértékeket, ha nézett csatolás „érettség”, nem pedig része a kereskedési könyvben.
A fent leírt megközelítés fejlesztése és javítása a bank limitrendszerrel (általános és a specifikus, azaz a teljes expozíciós határértékek korlátokat az egyes ügyfelek / eszközök), hogy korlátozza a nagysága a teljes kockázat a bank érvényes érték, és így garantált, hogy tartsa a pénzügyi állapot stabilitását bármikor. Középpontban a kockázatkezelés kizárólag az adatokat, vagyis az egyes hitelkerettel és helyzete korlátozza az eszközök, létrehoz egy hamis biztonságérzetet, mert nem teszi lehetővé, hogy kezelje a teljes kockázata a bank.
Egy egység mindig osztható következetes különös. De ahhoz, hogy az adatokat, logikus és működőképes rendszer kiderül, hogy nem mindig.
YY Nikishev, AKB "kilövellés"