Hatékonyságának értékelése kereskedési stratégia forex
Létrehozása szigorú kereskedési algoritmus - az első lépés az automatizált kereskedés a pénzügyi piacokon. A következő lépés (talán legfontosabb) - a vonatkozó szabályok bevezetése a kockázatkezelés és a teljesítmény értékelési rendszer alapján a történelmi teszt. Azonban meg kell jegyezni, hogy a két egység egymás természetesen összefügg: lehetetlen beállítani a kereskedési rendszer ellenőrzése nélkül a stabilitást a történelmi adatok, hanem meg kell adnia a helyes kezdeti paraméterei a rendszert, hogy a teszt.
A logikai áramkör lehet nyitni erőszakkal vagy azáltal öntanuló modul (evolúciós algoritmusok, stb). Azonban mindkét esetben a nyilvánvaló kérdés: mennyi korábbi adatok elegendő ahhoz, hogy a fenntartható kereskedelmi rendszer? Hány bár van szükség annak érdekében, hogy optimalizálja a rendszer paramétereket, és kap a megfelelő mutató: profit / kockázat megengedhető kockázat összegét per kereskedelem, stb?
Kritériumokat a minőségi vizsgálat Forex kereskedési algoritmus
Tekintsük legalább három olyan kritériumokat fontos figyelembe venni, amikor meghatározzák a minőségét teszt kereskedési stratégiákat.
- A pszichológiai jelentősége van. Mennyi történelmi adatok is elegendő, a kereskedő magabiztosan kereskedési stratégia? 100, 1000 bar vagy tízezer? A válasz erre a kérdésre szubjektív és függ a pszichológiai típusú kereskedők.
- Folyamatossága piaci körülmények között. Minőségi változást a piacon vezet az elkerülhetetlen változások az indikátorok rendszere a jövedelmezőség. Lehetséges, hogy a kereskedelem a devizapiacon a szokásos séma, ha a kemény valuta folyosó törölték, és bevezette a lebegő árfolyam (például felidézni a hazai pénznem)? Határozottan - nem azért, mert piaci ingatlanok mentek a hirtelen változásokra. Azonban történeti vizsgálat magában foglalja a folyamatos megközelítését. Ebben az esetben a stratégia az, hogy visszatérjen az átlagos vesztes hatékonyságot, míg a trendkövető stratégiák - a tendencia a következő - ez lesz egy nagyon vonzó lehetőség.
- Fenntarthatóság. Ez a kritérium talán a legfontosabb mutatója, mivel Ez egyszerre kap a megfelelő mentális hozzáállást és ugyanakkor felismerni a belső változások a piaci struktúrát. Stabilitás alatt azt értjük, megőrzése a kereskedési rendszer teljesítményét egy kis változás a térfogat történet. jelentősen meg kell változtatnia arányt hozam / kockázat, ha az 1% -át a jelenlegi mennyiségű történeti adatok hozzá kell adni. Ha a válasz igenlő, akkor a rendszer stabilitását kérdéses.
Az empirikus stratégia jövedelmezőségi tesztet
Történelmi teszt Forex kereskedési stratégia lehetővé teszi, hogy megkapjuk a tapasztalati eloszlása visszatér, ami kulcsfontosságú paraméter az algoritmus: az átlagos hozam, maximum lehívás lehet beszerezni alapján ez forgalmazás. Minden intervallum megfelel, így egy bizonyos százalékát a tranzakciók N1 / N az összes N.
Ha a teljes körű -10% és 40%, a hozam az empirikus eloszlás lehet az az alábbi táblázatban:
Példa empirikus eloszlás hozam
Ez a táblázat is képviseli, mint egy grafikont a hozam a gyakorisága a tranzakciók. Használt hozam 5 rések, de a teljes intervallumok számát függ a kívánt pontosság meghatározása a hozam. Hipotézis hatékony ordít azt jelenti, hogy a görbe meg kell felelnie a szokásos „harang” Gauss-eloszlás. Mindazonáltal létezik hosszú távú trendek a piacon megsérti a törvényt, és kialakulásához vezet a „kövér farka”.
A klasszikus megközelítés, hogy a leírás a normál eloszlás általában azt jelenti, a használata két paraméter: a szórást / variancia (STD), mint egy intézkedés a kockázat, és az átlagos hozam (AY). Az arány AY / STD nyereség jellemzi kockázatok és Sharpe ráta meghatározása standard portfolió elmélet. Stabilitás a kereskedési rendszer megköveteli stabilitása ezt a paramétert.
Stabilizálása az algoritmust egy példa a volatilitás modell
Tekintsük a stabilizáló hatást a példa a klasszikus modell ingadozás, „belső idő”. Gőz gyertya mintázat jelzi egy téglalap az alábbi ábrán balra. A tartomány a második napon gyertyát tartományon belül van az első gyertyát a volatilitás kereskedés ötlet az, hogy keresse meg a bontást volatilitás nagy mennyiségben. Azt javasoljuk, hogy helyezzen két függőben lévő megrendelések vásárolni stop / sell közelében állnak a határait a folyosón. Mindkét megbízás lehet aktiválni. Stop loss megbízások kerülnek közel a szemközti határa a folyosón. Ha bekapcsol, az egyik megbízás (buy stop, vagy eladni megáll), fordított sorrendben törlődik - a piac választott irányba.
A helyzet az, hogy le kell zárni a végén a kereskedési nap a befejezése a kialakulását a szikra.
mert Csak négy értékeket Nyitott / Magas / Alacsony / Close, akkor lehetséges, hogy a tartományban a harmadik gyertya (gyertya bontásban) túlmutat az előző nap. Ebben az esetben azt feltételezzük, legrosszabb esetben - a veszteség. Ez az előzetes pesszimista becslés hozamok rosszabb eredményeket, mint az eredmények tényleges kereskedés. Mi azonban nem akarjuk használni a kullancs történelem, ami nagyban leegyszerűsíti a vizsgálati körülmények között.
Mi a kritériuma a stabilitást a Sharpe arány?
Számos empirikus értékelési módszerek. Közülük érdemes megjegyezni, V. variációs együttható alapján az arány a szórás és az átlag a véletlen változó.
Ez az arány határozza meg a relatív „zaj” véletlen változó, ami jár a szerepe Sharpe arány. Ha azt szeretnénk, hogy meghatározzák a pontos érték egy véletlenszerű változó, szükséges annak bizonyítása, hogy a szórás (hiba, zaj), legalább alacsonyabb, mint maga az érték. Azt javasolta, hogy vezessék a statisztikai szignifikancia alapján az alábbi összefüggés:
Ez a kifejezés, sőt, annak a valószínűsége, helyes meghatározása együttható Sharap és stabilizálják a rendszert. nullához, a szórás, a valószínűsége, elér egy korlátozó 100% érték. Függés statisztikailag szignifikáns tényező Sharpe a minta mérete jelenik meg a jobb oldali grafikonon. Ha figyelembe vesszük a szint 50% kritikus értékeléséhez a rendszer stabilitását, akkor ez az érték érhető el, ha a kötet 2500 bar. A végső jelentősége felel meg 54%. Becsült egybeesik a jobb szélén a szubjektív tartományban, hogy mi vezetett a fenti.
Portfolio megközelítés, mint a módszer növeli a rendszer stabilitását
„Inside nap” - a portfolió megközelítés
A zöld vonal a grafikonon megfelel egy lineáris közelítés. Nyilvánvaló, hogy a diverzifikáció és stabilizálja a rendszert eredményezett sima törvény betét növekedéshez képest a rendszerbe GBP / USD. Egy ilyen rendszer lehet elemezni fényében objektív mérőszám az összeg nem kevesebb, mint 1000 bar mindegyik eszköz esetében, illetve 5000 bar a portfólió. Ez azt jelenti, hogy ha egy kereskedő arra számít, részesedése a nyereség is rendszeresen megjelenik, meg kell, hogy vegye figyelembe a hozam alapján a minta minimális.
* Anyagok Alpha oldalak
Fortrader Suite 11, második emelet, Sound Vision House, Francis Rachel Str. Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568