Görögök lehetőség, optionsworld
Az egyik lehetőség, egy nem-lineáris eszköz, amelynek értéke változhat attól függően, hogy a különböző körülmények között. Görögök opciós díj mutat érzékenységet változtatni paraméterek, mint a volatilitás, az idő, vagy az ár a mögöttes eszköz.
Jelenleg 4 leggyakrabban használt „görög”, amelyek mindegyike felelős változó bizonyos paramétereket.
Delta opció mutatja, hogy mennyi változás opciós díj a mozgás a mögöttes eszköz 1 pont. Más szóval, az arány változása az opciós ár az árváltozásról az alapul szolgáló eszköz. Ie Ha például vettünk egy call opció határidős szerződést az RTS index delta 0,3, akkor a mozgás 1 ponttal, a prémium ceteris paribus változása 0,3 pont.
Vásárolt határidős delta = + 1, a vásárolt vételi opció a pénz = 0,5 vásárolt eladási opció arány = - 0,5
Ami értékesítés: Sold = -1 határidős eladott vételi opció a pénz = -0.5, értékesítik a pénz put opció = + 0,5
A grafikon a delta opció által képviselt a szaggatott vonal.
Gamma (változás sebessége)
Gamma közvetlenül kapcsolódik a delta, kissé nehezebb értelmezni, és még akkor is nagymértékben felelős a nem lineáris opciót. Gamma változását mutatja be a delta a lehetőséget, hogy változtatni az ára az alapul szolgáló eszköz. Tény, hogy a görög mutatja delta felgyorsíthatja, ha mozog a mi irányunkba, vagy lassítja vezetés közben az ellenkező irányba. Például, ha a gamma értéke 0,02, akkor a delta változás ez az érték 1 pont a mozgás során a mögöttes eszköz. Különösen akkor, ha egy volt válik 1.02 ha feljebb vagy lefelé mozog 0,98.
Minden megvásárolt opciók pozitív gamma. Minden eladott, illetve negatív.
Gamma a legmagasabb az opciók, amelyek képesek a pénz (ATM) és a közelség a lejárati (kevesebb nappal a végrehajtás előtt, annál nagyobb gamma).
A grafikon mutatja a gamma az opció a szaggatott vonal
Theta (időkésleltetés)
Theta közvetlenül kapcsolódik az idő csökken. Ie mutatja, hogy mennyi a változás az opciós végén egy nap. Ez a görög nagyon fontos mindenki számára, aki kereskedik lehetőségeket. Gyakran előfordul, hogy például sok értékesítők hagyatkozzunk kizárólag időben bomlás.
Amikor eladási opció theta mindig pozitív. Például, ha eladtuk a vételi és theta egyenlő 80, akkor minden nap, hogy ezek 80-árkülönbözet.
Abban az esetben, vásárlási lehetőség, minden úgy történik, pontosan az ellenkezője. Dinnye görög opció értéke mindig negatív, ha vásárol, mert időben mindig negatív hatással díjakat.
Minél kevesebb időt lejártáig (az opciók lehívásra a nap), annál nagyobb az idő bomlás a lehetőség a nap.
A grafikon theta az opció által bemutatott szaggatott vonal
Vega opció mutatja, hogy mennyi a prémium fog változni, ha változásában 1% -kal.
Vega akkor pozitív, ha veszel lehetőségeket, és a negatív eladásakor
Vega idővel csökken, és ez lesz a legkisebb a közelben a végrehajtás, és a legnagyobb, illetve során elején az élet az új, opcionális sorozat.
A grafikon vega opció által bemutatott szaggatott vonal.
Eközben Oroszországban kizárólag forgalmazott opciók határidős, ezért úgy a hatását, például osztalék, nem fogunk.