Vizsgálatok heteroszkedaszticitást
Home | Rólunk | visszacsatolás
Jelenléte heteroszkedaszticitásra nem egy egyszerű tény, így az építkezés regressziós modellek van egy kérdés, hogyan lehet tesztelni heteroszkedaszticitásra. Jellemzően, a null hipotézist tesztelték a alternatív hipotézis nem végzik ezekben a vizsgálatokban.
Fehér teszt. Ennél a vizsgálatnál az elképzelést, amely abban áll, hogy a jelenléte heteroszkedaszticitásra következménye a kapcsolat variancia hiba és a független változóval. A teszt épül az ellenőrző e kapcsolat nélkül feltételezéseket szerkezete heteroszkedaszticitást. A szekvenciát hitelesítési összhangban a fehér teszt a következőképpen. Először használjon OLS regressziós modell épül, és a maradványok. . Akkor épült négyzetes regresszió e maradványok minden változót, a terek és páronként termékeket. Feltételezve, hogy az a feltevés, az érték aszimptotikusan forgalmazás. ahol - a determinációs együtthatót, és - a szám a regresszorok második modell. Ha. Elutasítják. A vizsgálat általános és lehet alkalmazni minden helyzetben. Azonban azokban az esetekben, amikor a hipotézist elvetjük, a segítségével ez a teszt nem tudja létrehozni a szerkezeti forma és heteroszkedaszticitás, így akár használjon egy másik vizsgálat, vagy használt heteroszkedaszticitást-konzisztens standard hibával.
Test Goldfeld - Kuandta. A vizsgálatot olyan esetekben használjuk, amikor okkal feltételezhető, hogy a hiba variancia függ független változó. Rövid leírása A teszt a következő:
1) Az adatok szerint rendezett csökkenő a független változó, ahonnan, összhangban azzal a feltételezéssel, hogy a hiba variancia függ;
2) Megfigyelés elhelyezve a közepén egy rendezett sorozat vannak zárva (ajánlott kell venni, mint egy negyede a teljes esetszám);
3) Az első és az utolsó vannak kialakítva egymástól függetlenül és a két regressziós egyenletet kiszámítani megfelelő vektorokat és maradványok;
4) kapott maradékot számított statisztikát. Ha a hipotézist. van egy eloszlású szabadsági fokkal Fisher. Ha a statisztikákat több, mint a táblázat értékét, a hipotézist elvetjük.
Ez a teszt lehet használni abban az esetben, ha a feltételezés áll, hogy a szórás Két értéke van (kétszintű variancia).
Tesztelje Breusch - Pagan. A vizsgálat ajánlott, ha eleve azt feltételezik, hogy a szórás lineáris függvénye néhány további változók, azaz a
ahol - a vektor független változók;
Ellenőrizze a segítségével ezt a vizsgálatot el kell végezni a következők szerint:
1) van kialakítva egy szokásos regressziós, és annak vektor komponensek alkalmazásával számítjuk reziduumok;
2) A kapott maradékot használjuk becslést kaphatunk variancia
3) megépíteni a regressziós egyenlet
Magyarázata, amelyek esetében a számított része a variáció, azaz A négyzetének összege a számított értékek eltérése az átlagtól, általában jelöljük RSS;
4) Statisztika RSS / 2 összehasonlítjuk a táblázatos érték, és ha RSS / 2 meghaladja a táblázat értékét, a null hipotézist (nincs heteroszkedaszticitás) elöntjük. Az a képesség, az ilyen vizsgálati eredmény áll rendelkezésre, telepített és Breusch Pagani, ahol, ha a nagysága a hipotézis RSS / 2 aszimptotikusan eloszlása van.
Azokban az esetekben, ahol a számított értékek a regressziós egyenlet épített 3. o.), Sok negatív, ajánlható, hogy helyett használhatók a lineáris függését exponenciális formájának heteroszkedaszticitás
Használata exponenciális alakja vezet lineáris regresszió helyett p. 3) A regressziós
Megvizsgált lehetőségek általános rendszerek révén OLS modell épület együtthatók, amelyek minden szükséges tulajdonságait OLS becslések annak ellenére, hogy az adatok nem felelnek meg a követelményeknek egységesség.