nyírás szabály mindezt elgondolkodtat a következő Superior Classic

Mindez eszembe a következő javulást a klasszikus módszerrel, a csatorna pattanások - a cut-off szabályt. Ez a szabály azt hivatott biztosítani, hogy szinkronizálni elvének azonnali kielégülést.
Piacok mindig behatolnak támasz és ellenállás pont. Előfordul, hogy a piac továbbra is a mozgás a logikus befejezése a trend, és akkor üzleti lesz nyereséges. De néha ez történik a piac összeomlása, és nem éri el a kitörési szintet. A kérdés az, hogy hamis vagy korai áttörést.
Hamis áttörés - áttörés, hogy nem folytatja, és egyszerűen erodálódik. Koraszülött áttörés - áttörés, hogy elhalványul az elején, de a végén sikeresen eléri a logikai végén. Bulls kell erősödni, mielőtt összetörni a Bears. Áttörést nem lehet megjósolni, de meg kell, hogy megvédje magát bármiféle áttörést, amire nincs logikus végén.
Úgy hívom a cut-off szabály, mert a piacok fogja vágni az árat, ha túl magas vagy túl alacsony az adott pillanatban. Az ár áttörni a 55 napos magas, de aztán visszatér a szintje alá kitörési szintet. Ebben az esetben a piac kivágja egy új magas. Medvék képesek gyorsan végezzen ellentámadást, és megszünteti az áttörés. Bulls nem elég erő, hogy a piac feletti kitörés szintje.
Nézd ábra. 3.7, ami azt mutatja, csak egy kis szegmensét a grafikonok. A nyíl az áttörést, amit érdemes megfontolni.
Fontos eleme a cut-off szabályok - feltétele öt nap. Azt szeretnénk, hogy győződjön meg arról, hogy a 55 napos maximális továbbra is ugyanazon a szinten, vagy esik legalább öt nappal megelőzően a szünet (fordított Valóban

A kockázat általában nagyobb, mint a példánkban, ami az általános esetben.
Szerintem egy kicsit. A hagyományos megközelítés, megadhat egy bizonyos szintű kockázatot minden tranzakció. Tegyük fel, hogy azt szeretnénk, hogy kockára $ 1,000 az üzletet. Továbbá feltételezzük, hogy ha a szünetek 20 napos alacsony, elveszíti $ 1,000. A legtöbb esetben a cut-off szabály fog működni akár 20 napos alacsony. Ez annak az eredménye elvének azonnali kielégülést. Tegyük fel, hogy a vesztes 200 $ minden alkalommal, amikor a pozíció zárására szerint a cut-off szabály, hanem a $ 1,000, ami elveszett, ha az ár szünetek 20 napos alacsony. Ez azt jelenti, hogy hogyan lehet csökkenteni a kockázatát 80% -kal, és növeli akár ötször a profit. (Megjegyzendő, hogy ez csak találgatás.) A jelentős különbség a kockázat és a hozam miatt előfordul, hogy az eljárás alkalmazása a csatorna áttörést. Vizsgáljuk meg ezt részletesebben.
Tegyük fel, hogy azt szeretnénk, hogy csökkenti a kockázatot 80% -kal. Lesz több vesztes pozícióban, mint a klasszikus módszerrel, a csatorna pattanások. nyírás általában ütközőt képez, hogy bezárja a nyitott pozíció. Minél közelebb van a stop megbízás, hogy az ár a jelenlegi piacon, annál valószínűbb, hogy indul. De nem olyan gyakran megáll érdekében indul szinten 20 napos alacsony. Ezért fel kell készülni, mi lesz egy közeli helyzetben elég gyakran. Ugyanakkor az átlagos mérete a vesztes ágakban jelentősen csökkent.
A példánkban fogjuk zárni pozíciók gyakrabban, de stop megbízás segít a veszteségek csökkentésére egyötöde a veszteségek már elszenvedett egy 20 napos alacsony. Ennek eredményeként egyre több vesztes szakmák ugyanakkor jelentősen csökkenti a teljes összeg a veszteség, ami jelentősen növeli a végső pénzügyi eredményt.
Más szóval, meg lehetett nyitni összesen ötször több, mint máskor. Nos, talán, és egy kisebbet. De akkor könnyen dupla vagy tripla a méret a helyzetbe, és ez még mindig a kockázat kisebb lenne, mint ha a hagyományos módszer alkalmazásával, a csatorna pattanások. Akkor azt kockáztatta volna, mint általában, $ 1,000 a helyzet, de abban az esetben a jövedelmező kereskedelmi profit nőtt volna két-három alkalommal!
Térjünk vissza ábrán. 3.7. Keresse meg a megelőző napon az aktuális csatorna kitörés. A piac nagyon közel volt a 55 napos magas, és tudtuk, hogy állítsa be a sorrendben vásárlására 3 pip felett 55 napos magas. És hol lesz állítva az eredeti stop megbízás? Tudjuk, hogy szükség van-e telepíteni egy 20 napos alacsony, de azt is tudjuk, hogy mi lesz a pozíciót zárni áron jóval magasabb, mint amelyen a cut-off kell dolgozni rendesen. Ebben az esetben meg kell határoznia, ahol bezárul. Természetesen soha nem fogjuk tudni, hogy pontosan hol a vágás normálisan működik, de meg kell ezt a becslést, hogy meghatározza a mérete a fejlett pozíciókat.
Például kiderült, hogy mi lett volna a pozíció zárására nem alacsonyabb 1,9850, amikor a munka általában vágva. Ez körülbelül egyharmada a dollár kockázati, a szokásos kereskedési 20 napos alacsony. Ezért azt mondhatjuk, hogy a dollár kockázati segítségével a cut-off szabályok egyenlő egyharmada a kockázatot a használó 20 napos alacsony. Azonban, mi lesz egy kicsit nagyobb valószínűséggel zárni egy pozíciót, ezért meg kell emelni a szintet a dollár kockázat, hogy figyelembe vegyék a további lezárás.
Tegyük fel, hogy a cut-off szabály, elveszítjük 50% -kal kevesebb, mint amikor a 20 napos alacsony. Most el kell döntenünk, hogy akarunk-e csökkenteni a kockázatot 50% -kal, és a kereskedelem csak egyetlen szerződés vagy a kereskedelem két, de a teljes kockázat egyenlő a kockázata egy 20 napos alacsony, bár a nyereség megduplázódik, ha sikeres a kereskedelem.
Amikor a döntést is figyelembe kell venni az általános piaci helyzet. Például azt, hogy az ügylet az irányt az átfogó, hosszú távú trend? Melyek a várt tendenciák szezonális árváltozások? Van olyan alapvető áron sodródás? Léteznek ütköző, vagy épp ellenkezőleg, erősítse egymást technikai indikátorok?
Ha minden a jelek szerint az ár egy mogorva elfogultság sodródás, akkor talán jobb lenne, ha opt egyetlen szerződés, és ezáltal csökkenti a kockázatot, remélve, hogy kap egy szokásos jövedelmet. Ha bizonyíték van arra, hogy a sodródás bullish, akkor szükség lehet a dupla térfogatú pozícióját a normális szintre a kockázat, de számítok duplájára nyereség.
Még egyszer, akkor most van egy választás - vagy a kockázatok csökkentése és hagyja ugyanazon a szinten a méret a potenciális nyereség, vagy ugyanazon a kockázati szint, hogy többet keresnek. Ez az egyik legfontosabb fejlesztések a klasszikus módszer csatorna pattanások.
Hozzáadása vágott szabályok javítja a klasszikus modell. De van két hátránya van. Először is, nem tudjuk, hogy hol vannak kockázatok. Nem tudjuk, hogy milyen szinten áron fog működni vágva. Ez megnehezíti a kockázatkezelés. A második hiba általában vágni csak az első két napon a kereskedelmi ügylet. Tényleg azt akarjuk, hogy csökkentsék a paraméterei a stop megbízás arra a szintre, 20 napos alacsony után az első két napon a kereskedés? Mi lenne, ha úgy döntött, hogy az agresszív és megduplázódott a mérete a helyzetben? Ezután a kockázat jelentős mértékben növekedni fog, és lehet olyan helyzetben sokkal nagyobbak, mint szeretnénk, és egy stop megbízás a 20 napos alacsony.