Likviditási és tőkemegfelelési a kereskedelmi - studopediya
A „likviditás” (a latin folyási -. Jelenlegi folyékony) szó szerint azt jelenti, hogy könnyű a végrehajtás, az átalakulás vagyon készpénz. Ami a banki tevékenység keretében Likviditási utal, hogy a bankok visszafizetni kötelezettségeiket készpénzben, figyelembe véve nemcsak hitelt, hanem a lehetőségek készpénz kereskedelmi bankok.
Bank likviditási természetétől függ, méretstruktúrájában betétek, a bank képes sürgősen kap hitelt a hitelpiacon, megfelel a szerkezet az eszközök (credit beruházások) a időzítése és jellege szerkezetét kötelezettségek (erőforrások), mert például arányának növelése az állami értékpapírok (kötvények, kincstárjegyek kötelezettségek) a vagyon a bank feltételeinek folyamatos költségvetési hiány jelentősen meggyengíti a likviditás a bankrendszer, a gazdasági feltételek, mint például a stagnálás a gazdaság ösztönzi ügyfelek visszavonhatják betéteket a bankok, ami nem csak csökkenti a likviditási, hanem lesz egy gyakori oka az összeomlás a bankok, a megsértése forgalomban készpénz okozta tartós egyenlőtlenségek a gazdaság, monetáris tartalékok növekedése a bank, mivel a maximális likviditás a bank, amelynek összege betétek haladja a kötet nyújtott hitelek (ebben az esetben a csökkentett jövedelem a bank).
A likviditási kereskedelmi bankok szabályozása a központi bank elsősorban refinanszírozási (hatással van a kereslet és a kínálat a hitel), és azok hatása a hitelképessége (hatással van a hitelkínálat). változás bankok likviditásának szolgálja a központi monetáris politikája a központi bank. Az utóbbi fenn kell tartania a likviditás a bankrendszer egészére. A rendelet szerint a likviditás a bankrendszer a jegybank által utal az eltávolítása felesleges, illetve nyújtásának további forrásokat a kereskedelmi bankok különböző eszközök segítségével a monetáris politika. Ebben az esetben az egyik mutató jellemzik a likviditás a bankrendszer állapota az egyenlegek a levelező fiókok a kereskedelmi bankok. Különösen a központi bank napi állapotát figyeli a levelező fiókok a kereskedelmi bankok, és arra törekszik, hogy intézkedéseket fenntartani az optimális értéke ezeknek a számlákat.
Karbantartás banki likviditási előfordulhat biztosításával pénzintézetek napközbeni hitel „overnight” hitelek, lombard hitel, az aukciós alapon (egy ideje egy-két hét), a repo műveletek és lombard hitelezési műveletek meghatározott időtartamra (pl időtartamra hét naptári nap). Feltéve, amelyeket pénzintézetek napközbeni hitel, kölcsön „overnight” a központi bank lehet használni, hogy zavartalan működésének biztosítása a fizetés. A központi bank is használhatja folyamatos eszközök (tranzakciók „deviza swap”, Lombard hitelek fix kamatozású). Abban az esetben, jelentős növekedése készpénzállomány a levelező fiókok bankok a jegybank, akkor beállíthatja a hangerőt a saját működésének szabályozására a pénzkínálat és eszközök felhasználása, hogy vonja vissza a likviditás a kereskedelmi bankok (például a bővítés az eladás az értékpapír-tranzakciók a nyílt piacon).
By mértékű likviditást juttatott gyors- és medlennorealizuemye eszközök. Az első osztályú (Quick Start) pénzeszköz készpénz, pénzeszközök folyószámla a bankok számláin más hitelintézetek banki igazolások. Helység viszonylag folyadékot hitelkereslet, amelyre a bank kérheti a pénzt a hitelfelvevő bármikor. Kevésbé likvid bank értékpapír-befektetéseket, mivel nehezebb átalakítani a készpénzt. Az ilyen banki eszközök, mint a hosszú lejáratú hitelek és az ingatlanbefektetések van trudnolikvidny jellegű. A szerkezet a vagyon tekinthető folyadék függően változhat az időzítés kötelezettségek, amelyek kifizetését azok állítólag nyújtani. Ezért cikkei között a kapott eszköz, mindenekelőtt kiosztani úgynevezett pénzbeli eszközök, akkor - gyorsan mellékletet, és így tovább ..
Likviditási szerkezetétől függ kötelezettségek. Ha látra szóló betétek betétesek a jogot, hogy a kereslet a pénzt bármikor, a futamidejű betétek egy bank többé-kevésbé hosszú távon. Ezért a növekedés a látra és csökkent a lekötött betétek csökkenti a banki likviditást. Megbízhatósága betétek és felvett hitelek a bank más hitelintézetektől, szintén jelentős hatással van a likviditás a bank mérlegében.
A bank likviditási függ az egyén kockázatát a hitel műveletek: minél magasabb az aránya a magas kockázatú eszközök a mérlegben, az alacsonyabb likviditás a bank. A gyakorlatban, hogy biztosítsa az elfogadott eszközök a készpénz és a magas kockázatú - hosszú távú beruházások a bankok. A mértéke hitelfelvevők hitelképességének jelentős hatással van a megfelelő időben hitelek törlesztéséhez, így a likviditás a banki egyenleg: minél magasabb az aránya a magas kockázatú hitelek a teljes hitelállomány, annál kisebb a likviditás a bank. Annak érdekében, hogy megőrizze stabilitását, a bank kell egy bizonyos likviditási tartalékot végrehajtására függő kötelezettségek, amelyek előfordulását okozhatja változások az állam a pénzpiacon, a pénzügyi helyzete az ügyfél vagy a partner bank.
Ebben az esetben vannak olyan tényezők, amelyek befolyásolják a méret a bankok likviditási, amely tartalmazza az összeget a forgalomban lévő készpénz (növekedése csökkenti a likviditást a bankok, és fordítva); változás a devizatartalékok (deviza növeli a likviditást a bankok és fordítva); volumenének változása hitel források a központi bank a nemzeti kincstár (növeli a kapott támogatás összegét a központi bank a Kincstár növeli a likviditást a bankrendszer, és fordítva); kibocsátó politika a központi bank, amely súlyosbíthatja a természeti tényezők, illetve a hatásuk korlátozásával.
Ahhoz, hogy a szükséges likviditást a bankok kell, hogy végezzen egy proaktív politika területén a passzív és aktív műveleteket. A magas likviditás lehetővé teszi a leghatékonyabb bank működik leküzdeni a piaci ingadozások kereslet és a kínálat, gyorsan irányítsa az alapok a legígéretesebb tevékenységi területek. A likviditás a legfontosabb jellemzője a pénzügyi helyzet a hitelintézetek és értékelje a pénzügyi helyzete a bank különböző arányok (indikátorok) és rendeletek.
Értékelése a likviditási szint érhető összehasonlításával értéke likviditás adott bank együtthatók szabályokat állapított meg (minimális megengedett érték likviditási ráta beállítása 1). Likviditás fenntartása a kívánt szinten érjük el egy adott bank politikája a passzív és aktív műveleteket generált, figyelembe véve az adott körülmények között a monetáris és pénzügyi piac sajátosságait az ügyfelek, hogy bővítse az új piacok és a banki szolgáltatások fejlesztése.
Annak érdekében, hogy biztonságos és likvid vezető banki jegybankok szabályokat vezetett be tevékenységét szabályozó kereskedelmi bankok, a likviditás, a tőkemegfelelés és a nagykockázat, közel a szabványok a bázeli egyezmény, valamint az adatszolgáltatási űrlapok kiszámításához ezeket a mutatókat. Amint látható, mivel a likviditás ez olyan dolog, mint a tőkemegfelelési (ábra. 12,1), ami a bank saját tőke eszközeinek súlyozott kockázatot.
Jellemző, hogy az eddigi egy helyett tőkemegfelelés a banki elmélete és gyakorlata alakos távú fizetőképességének a kereskedelmi bank, amely úgy értendő, mint a képesség egy kereskedelmi bank időben és maradéktalanul eleget tenni kötelezettségeinek (ábra. 12,1).
Ris.12.1. A kapcsolat a likviditás és a tőkemegfelelési
Azonban a tőkemegfelelési nem csak attól függ a likviditás a bank mérlegében, hanem egyéb tényezők, amelyek magukban foglalják a politikai és gazdasági helyzet az országban, az állam a monetáris és a pénzügyi piac, a refinanszírozás lehetőségét a központi bank, a létezés és a tökéletesség a banki és a jelzálog jogszabályok, a biztonság kereskedelmi Bank részvény, a megbízhatóság, az ügyfél és partner bankok, a vezetési szint a bank, a szakosodás és a sokféleség a kereskedelmi banki szolgáltatásokat.
A fenti tényezők befolyásolják közvetlenül vagy közvetve a megfelelőségét a Bank saját és vannak bizonyos viszonyban áll egymással. Viszont, a központi bankok szabályozzák tőkemegfelelési a kereskedelmi bankok által:
- korlátozások megállapítását kötelezettségek a kereskedelmi bank;
- létrehozunk egy határt az adósság egy hitelfelvevő;
- a speciális felett kiadását nagyhitelek;
- egy olyan rendszer kialakításával refinanszírozási kereskedelmi bankok és a kötelező tartalék a hitelek;
- vezető ésszerű kamatpolitika;
- a műveletek végrehajtásához az értékpapírokhoz a nyílt piacon.
Annak szükségességét, hogy a tőkemegfelelési annak a ténynek köszönhető, hogy a mai kereskedelmi bankoknak a saját források, nem csak a saját tőke, hanem egy jelentős részét hitelek. Ezen kívül van egy meglehetősen nagy függő kötelezettségek, nem szerepel a pénzügyi kimutatások és az úgynevezett mérlegen kívüli kötelezettségvállalások. Az utóbbiak közé tartoznak a kötelezettségvállalások és a betűket hitelmegállapodások „swap”, „plafon” és a „padlón”. Ebben az esetben van egy probléma az elegendő saját tőke kapcsolatos meg kell szüntetni a potenciális fizetésképtelenség.
Tekintettel a tőkemegfelelési és megakadályozzák végző tranzakciók bankok elégtelen tőke nagysága, vagy akár a távollétében (ha a szabályok kockázati bevallani) szabályozók az amerikai banki tevékenységek be, mint egy kötelező minimális szabvány az úgynevezett tőkeáttételi aránya 3%, ami Ez a következőképpen definiálható:
ahol - a hajtómű arány; - Capital első szintű (bázis tőke); - mérlegfőösszeg kevesebb immateriális javak.
- a készpénz és a közvetlen adósság az amerikai kormány és intézményei - 0% -os kockázati;
- állítja a hazai letéti intézmények és az adósság feltételesen biztosított az amerikai kormány - 20% a kockázat;
- felhalmozott hitelek 1-4 családi házak, hogy első és a hagyományos jelzálog értékpapírok és kötvények mögött jövedelem támogatott projektek - 50% a kockázat;
- egyéb eszközök - 100% a kockázat.
Kockázati szint érték százalékában kifejezve és alkalmazzák a teljes összeget az egyes eszközök a mérleg, és a hitel ekvivalens mennyiségű mérlegen működését. Másfelől, a szabályozási követelmények tőkemegfelelési, bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban 1989-ben a következők voltak:
- meghatározott kompozíciós közös saját (Tier tartalmazó részvények, örökös előnyös állomány és kisebbségi részesedést konszolidált leányvállalatok kevesebb immateriális javak) és a kiegészítő (tőke második szint nem több, mint (korlátozott) 100% a Tier és tartalmaz más elsőbbségi részvények, hibrid beruházáshoz kapcsolódó eszközök és alárendelt kölcsöntőke);
- minősített mérlegen kívüli eszközök szerinti kockázati (amely az összeg az összes mérlegen kívüli eszközök alapján súlyozzák a kockázat, és a hitel ekvivalens mennyiségű mérlegen kívüli ügyletek alapján súlyozott kockázat);
- set arányok tőkemegfelelési.
Együtthatók a likviditás és a tőkemegfelelési fontos szerepet játszanak annak meghatározásában, a kereskedelmi banki pénzügyi ereje, hogy képes legyen reagálni a változások zajlanak a közgazdasági és jogi annak érdekében, hogy csökkentsék a veszteségeket és a profit növelésére. Ezért a munkát a kereskedelmi bankok likviditását és tőkemegfelelési menedzsment célja az önfenntartás a bank, amely feltétele a szabályozás megvalósítása területén ezek az együtthatók.
Tesztelje tudását
1. Mi az a Kereskedelmi Bank?
2. Mi a fő célja a kereskedelmi bank, és hogyan érhető el?
3. Milyen elvek alapján tevékenységét a kereskedelmi bank?
4. Mit jelent a modern kereskedelmi bank?
5. Melyik művelet végez egy kereskedelmi bank és mit képviselnek?
6. Ami új, az történik a műveletek a modern kereskedelmi bank?
7. Mely forrásokból képező erőforrásokat a kereskedelmi bank?
8. Mi a likviditás a kereskedelmi bankok?
9. Melyek a legfontosabb tényezők jellemzik a likviditás a bank?
10. Miért van szükség, hogy meghatározzuk a tőkemegfelelési a kereskedelmi bank?
11. Mi okozza a kockázattal súlyozott eszközök?
12. Milyen makrogazdasági tényezők befolyásolják a tőkemegfelelési a kereskedelmi bank?
13. Hogyan működik a jegybank képes befolyásolni a tőkemegfelelési a kereskedelmi bank?