Laplace 1. kritérium
Ez a kritérium alapján a „elve elégtelen oka” Laplace, miáltal az összes állapotának „jellegű» Si, i = 1, n támaszkodnak equiprobable. Összhangban a vett-tsipom minden állapotban Si, tegye a valószínűsége Qi és május határozza meg a képlet
Ebben az esetben a forrás lehet tekinteni a feladat döntési szerint veszélyeztetik a kereset Rj kiválasztva. amelyeknél a legnagyobb várható érték. Ahhoz, hogy egy döntést kazh-Dogo akció Rj kiszámításához számtani átlaga you-a végeredmény:
Között Mj (R) kiválasztott maximális értéket, amely illeszkedik az Rj optimális stratégia.
Más szóval, a művelet Rj. megfelelő
Ha az eredeti probléma mátrix lehetséges kimenetelt az előre fel Kockázati mátrix || RJI ||, akkor a Laplace kritérium a következő alakú:
4. példa egyik közlekedési társaságok megakadályozására-share szintje a áruszállítási kapacitás úgy, hogy kielégíti az ügyfelek, a kereslet a szállítási szolgáltatások tervezési időszakban. Közlekedési szolgáltatások iránti kereslet nem ismert, de várhatóan (előre jelzett), hogy lehet, hogy egy négy értékek: .. 10, 15, 20 vagy 25 tonna létezik-iluchshy szintű áruszállítási kapacitás szállítás előtti elfogadása minden szinten a kereslet (a abból a szempontból, költség). Ezektől eltérő szinteken jár további költségek miatt a megtekintett sheniya áruszállítási kapacitás igény (mivel leállás IG Petritskaya készítmény), vagy mert a hiányos, hogy megfeleljen a közlekedési szolgáltatások iránti kereslet. Az alábbi táblázat a lehetséges előrejelzett fejlesztési költségek teherszállítás WHO lehetőség:
Ki kell választani az optimális stratégia.
Nyilatkozata szerint a probléma, van négy változat a közlekedési szolgáltatások iránti kereslet, amely egyenértékű a jelenléte a négy állam a „természet»: S1. S2. S3. S4. Van még négy stratégiát devel-ment az áruszállítás kapacitásának a vállalkozás: R1. R2. R3. R4 fuvarköltségeket fejlesztési lehetőségeket minden egyes párban Si és Rj által meghatározott következő mátrix (táblázat):
Laplace-elv azt jelenti, hogy az S1. S2. S3. S4-equiprobable minket. Ezért, Pi> = 1 / n = 1/4 = 0,25, i = 1, 2, 3, 4, és a várható költség-mye R1 különböző intézkedéseket. R2. R3. R4 a következők:
Így a legjobb stratégia az áruszállító helyezése-lehetőséggel összhangban Laplace kritérium R2.
2. kritérium Wald (Minimax vagy Maximin Crete-ry). Az E kritérium alkalmazása nem igényel ismereteket a valószínűségek államok Si-Dren. Ez a kritérium az elven alapul, a legtöbb nyakú óvatosan, mert ez alapján válogatott nailuchee-nyak legrosszabb stratégiák Rj.
Ha a kezdeti mátrix (a probléma kimutatás) Vij eredmény veszteség az arc, így a döntés kiválasztására az optimális stratégiát alkalmazunk minimax kritérium. Meghatározni az optimális stratégiát RJ szükséges eredményeket minden sorban a mátrix, hogy megtalálja a legnagyobb elem maxij> lehetőséget, majd válassza ki a műveletet Rj (j vonal), amely megfelel majd a legkisebb eleme a legnagyobb elem, azaz a. E. Az akció meghatározott eredmény egyenlő
Ha a kezdeti mátrix a probléma nyilatkozat eredmény Vij előre stavlyaet win (hasznosság) a döntéshozó, kiválasztja az optimális stratégiát alkalmazunk Maximin Cree-THEURILLAT.
Ahhoz, hogy meghatározzuk az optimális stratégiát Rj a legkisebb min elem minden sorban a mátrix eredmények. majd válassza ki a művelet Rj (line j), ami megfelel a legnagyobb áfa legalább elemei ezeket az elemeket, azaz a. e. a cselekvés meghatározott eredmény egyenlő
5. példa Tekintsük a példát Vij 4. Mivel ebben a példában jelenti a veszteség (költség) minimax szempont alkalmazható. A szükséges számítási eredményeket úgy mutatjuk be az alábbi táblázatban szembe:
Így a legjobb stratégia az áruszállító helyezése-lehetőséggel összhangban minimax kritérium „best of a legrosszabb” lesz a harmadik, azaz a. E. R3.
Wald minimax kritérium olykor logikátlan NYM következtetéseket, mert a túlzott „legrosszabb”. „Kutya simistichnost” korrigálja ezt a kritériumot Savage kritérium.
3. Criterion Savage használ kockázati mátrix || rij ||. Ennek elemei mátrix lehet meghatározni a képletek (23) és (24), a CO-torye átírt a következő formában:
Ez azt jelenti, hogy rij a különbség, hogy a legjobb-em oszlopban feltüntetett értékek i és Vji értékeket ugyanarra i. Nez-mítva, hogy Vji jövedelem (nyer), vagy a veszteség-E (költség), RJI mindkét esetben meghatározza, hogy érték-tsa veszteségek, a döntést. Ezért csak akkor alkalmazható a minimax kritérium RJI. Criterion-Savage ajánlja bizonytalanság, hogy válassza ki a stratégia Rj, ha együtt Tóra kockázati értéket veszi a legkisebb érték a legkedvezőtlenebb helyzetben (ha a kockázat mértéke nagyobb).
6. példa Tekintsük a 4. példa Az előre meghatározott mátrix-definiált kívánja beállítani a veszteséget (költség). A (31) képletű kiszámításához elemeit mat-Ritsa kockázati || rij ||:
A kapott számítási eredményeket minimális kockázatot Crit-dence Savage intézkedik az alábbi táblázat tartalmazza:
A bevezetés a kockázat nagyságának RJI. Ez vezetett oda, hogy a kiválasztás az első stratum R1-giák. biztosítja a legalacsonyabb veszteségek (kiadások) a legtöbb nem kedvező helyzet (amikor a kockázat nagyobb).
Alkalmazás Savage kritérium lehetővé teszi bármilyen módon, hogy elkerüljék a magas kockázatú a választott stratégia, és így elkerülhető a nagyobb veszteség (veszteség).
4. Hurwitz kritérium alapján az alábbi két feltevés-Niyah: „természet” lehet a legkedvezőtlenebb állapot valószínűséggel (1 - # 945;), és a lehető legjobb állapotban valószínűleg Stu # 945;, ahol # 945; - a bizalmi tényező. .. Ha Vji eredmény - profit, hasznosság, jövedelem, stb, akkor a feltétel Hurwitz rögzítésére etsya az alábbiak szerint:
Amikor Vji a költség (veszteség), a kijelölt művelet, amely
ha # 945; = 0, azt kapjuk, pesszimista Wald teszttel.
ha # 945; = 1, akkor érkezik meg a döntési szabály az űrlap max max Vji. vagy az úgynevezett stratégia „egészséges opti száz” t. e. a kritérium túl optimista.
Hurwitz kritérium meghatározza az egyensúlyt a szélsőséges esetekben a szélsőséges pesszimizmus és optimizmus méréssel mindkét viselkedésre megfelelő súlyok (1 - # 945;), és # 945;, ahol 0≤ # 945; ≤1. érték # 945; 0-1 lehet meghatározni attól függően, hogy a hajlandóság a döntéshozó optimizmus és pesszimizmus. Ennek hiányában a tendenciát mutat, # 945; = 0,5 a legésszerűbb.
7. példa Hurwitz kritériumnak való használatra a 4. példában A sajtó-Polo # 945; = 0,5. Az eredmények a szükséges számításokat az alábbiakban adjuk meg:
Az optimális megoldás az, hogy válasszon W.
Így, a példában, hogy a választás, amely a lehetséges megoldások előnyös:
Laplace kritérium - a az R2 kiválasztása stratégia
Wald kritérium - a választott R3 stratégia;
Savage kritérium - a választott R1 stratégia;
Hurwitz kritérium # 945; = 0,5 - R1 kiválasztási stratégia. és az Európai Unió, ha a döntéshozó - pesszimista (# 945 = 0), a választott R3 stratégia.
Ezt úgy határozzuk meg, kiválasztja a megfelelő kritérium (Laplace-ca, Wald, Savage vagy Hurwitz).
A választott kritériumok döntések bizonytalan körülmények között, STI a legnehezebb, és fontos állomása a vizsgálatok-dovanii műveleteket. Ebben az esetben nincs általános együttes gyors tanácsokat és ajánlásokat. A választás a kritériumoknak kell-e-TSO, a döntéshozó (DM), figyelembe véve az adott spec-nek problémát meg kell oldani, és céljaival összhangban, valamint a korábbi tapasztalatokra építve és a saját intuíció.
Különösen akkor is, ha a minimális kockázat elfogadhatatlan, akkor következik-fúj, hogy alkalmazza a Wald teszt. Ha éppen ellenkezőleg, bizonyos kockázat elfogadható, és a döntéshozó beruházást tervez egy előre elfogadás annyi pénzt, hogy akkor nem sajnálom, hogy a beágyazás, de túl kevés, majd válassza ki a Savage kritérium.