A számítási eljárást az értéke a saját tőke kockázati
3. fejezet A számítási eljárást az értéke a saját tőke kockázati
3.1. Értékének elbírálása a tőzsdei kockázat végzi a hitelintézet tekintetében:
átváltható értékpapírok (kötvények és elsőbbségi részvények), amelyek megfelelnek a feltételeknek történő átváltásával törzsrészvények említett harmadik és negyedik bekezdésében fenti 2.6 E rendelet;
származékok, az alap (base) eszköz olyan értékpapírok e bekezdésben említett, valamint a készletek.
Elhelyezkedés a mögöttes (alap) eszköz egy tőzsdeindex, benne van a számítás a részvénypiaci kockázatok, mint a hosszú vagy rövid pozíció alapján számítják a termék értékét a tőzsdeindex időpontjában számítás a teljes értéke a piaci kockázat és értékét a pontot, a szerződésben meghatározott előírásoknak.
3.2. állomány expozíciót formula határozza meg:
DF = + SFR + ODF HWR (FF),
SM - Equity kockázatot;
SFR - adott állomány kockázat, azaz annak negatív változások a valós érték értékpapírok és származékos pénzügyi eszközök hatása alatt kapcsolatos tényezők a kibocsátó az értékpapír;
FIU - a teljes állomány piaci kockázat, azaz annak negatív változások a valós érték értékpapírok és származékos pénzügyi eszközök kapcsolódnak a áringadozások az értékpapírpiac;
HWR (RF) - a mennyiségű gamma-kockázat és Vega kockázat opciók, szerepelnek a számítás a részvénypiaci kockázati.
Kiszámításakor a nettó pozíció ellentétes a származtatott pozíciók ellensúlyozni, ha kielégíti alpontban 2.9.2.3 2.9 képezik.
3.3. Értékének kiszámítása egy speciális állomány kockázati összege nettó hosszú pozíciók és nettó rövid pozíció (hely kivételével a jel) megszorozzuk a kockázati tényező a 8 százalékot.
Nettó pozíció származtatott pénzügyi eszközök, amelyek alapjául szolgáló (alap) eszköz a MICEX index 50, az RTS index 50 vagy részvényindexek, 7. mellékletében felsorolt, hogy az utasítást az MNB N 139 és szerepelnek a számítás a különleges tőkekockázati a kockázati tényező a 2 százalék. Nettó pozíció derivatív pénzügyi eszközök, amelyek mögöttes eszközök részvények más indexek, amelyek nem szerepelnek ebben a bekezdésben szerepel a számítás a speciális kockázati tőke a kockázati tényező a 8 százalékot.
3.4. Méret talonba kockázat abszolút értéke közötti különbség a nettó hosszú pozíciók és a nettó rövid pozíciók (előjel nélkül pozíció) szorozva a kockázati tényező a 8 százalékot.
talonba kockázat számítást végezni minden pénznem külön-külön. Az érték a talonba kockázat összege a teljes részvénypiaci kockázati számítani az egyes árfolyam és lefordították rubelt a hivatalos árfolyam a Bank of Hungary napján a számítás piaci kockázatot.
3.5. Gamma kockázat és vega kockázat lehetőségek szerepelnek a számítás a kockázati tőke számított bekezdés szerint 1.7 E rendelet.
Gamma kockázata lehetőségek szerepelnek a számítás a részvénypiaci kockázatok számítása során figyelembe kell venni a következőket:
IBA érték meghatározására, mint a termék valós értékének a bázis (alap) eszköz kockázati tényezője egyenlő 8 százalék;
Options alap (basic) az eszközöket forgalmazott ugyanazon nemzeti tőzsde, opciók is az azonos típusú alap (bázis) az eszköz.