Basel iii jelentősen szigorítja a követelményeket, a banki felülvizsgálatot

A Basel III szabályozás bevezetése fokozott érdeklődést mutat, ha nem is mondhatjuk, hogy a banki közösség pánikja meglehetősen hosszú ideig tart. Sok kérdés van, de a válaszok nem mindig egyértelműek. Ebben a helyzetben Vasilii Pozdyshev segített megérteni "B.O." Az Orosz Föderáció bankigazgatási osztályának vezetője

- Vaszilij Anatolievich, ma az érdeklődés a banki közösség emelni kapcsolatos kérdéseket az új nemzetközi minőségi követelmények és a tőkemegfelelés meghatározott Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (a bizottság) a Bázel III.

- Alapvető követelmény a Bázel III javítását célzó stabilitását a banki rendszerek az ország, a bizottság tagjai vonatkozásában a pénzügyi és gazdasági válság, minőségének javítása, a kockázatkezelés és a kockázatelemzés, a nagyobb átláthatóság és közzétételi előírások a pénzügyi intézmények.
A Bázel III nem teszi semmissé a korábbi megállapodást a tőke (a keret a Bázel I és Bázel II), hanem kiegészíti azokat, és célja, hogy megszüntessék a nemzetközileg elismert hiányosságok a meglévő szabályozási előírások, mint például a nem megfelelő szintű követelményeket banktőke, a képesség, hogy tartalmazza a tőke hibrid eszközök ről azok átalakulása vagy leírása, a szabályozó prociklikusság, az értékpapírosított eszközök kockázatának alulértékelése és a származékos ügyletekkel kapcsolatos partnerkockázat; Az információ bankjainak elégtelen közzététele.

- Melyek a Bázel III fő elemei?

A bázeli bizottság lehetővé teszi az alaptőke követelményeinek fokozatos növelését a nemzeti szabályozó saját belátása szerint

- A III. Bázel második része a tőkeilletékekre vonatkozik?

- Miért van szükség egy ellenciklusos pufferre?

- Az ellenciklikus puffer úgy van kialakítva, hogy megakadályozza a bankok hitelezési aktivitását a gazdasági fellendülés időszakában, és ösztönözze a recesszió idején.
Fontos megjegyezni, hogy a tőkepufferek olyan eszközökből vannak kialakítva, amelyek megfelelnek az első osztályú alaptőke kritériumainak, azaz olyan eszközöket, amelyek a legnagyobb mértékben képesek felvenni a veszteségeket.

- A harmadik elem, amely magában foglalja?

- A "tőkeáttételi mutató" új szabályozási mutatójának bevezetésére tett javaslatok kidolgozása - ez a bank összes eszközének aránya (anélkül, hogy mérlegelné az első szintű tőkéjének kockázatait). A tőkeáttétel minimális mutatóját az 1-es szintő tıke esetében 3% -ra kell beállítani:
Bár minden ország figyelemmel kíséri ezt a mutatót, igaz, egyesek már említették a várható értékeket a minimum felett.

A Basel III nem törli a korábbi tőkeegyezéseket (Bázel I és Bázel II.), Hanem kiegészíti azokat

- A negyedik rész a likviditási szabályozást érinti?

- Van-e új változás a szabványokban?

- Igen, az eszközök kockázatának kiszámítására vonatkoznak. Ez a növekedés a származtatott pénzügyi instrumentumokkal, a repo ügyletekkel és az értékpapírosítás műveleteivel kapcsolatos ügyfelekkel szembeni hitelkockázat (CCR) fedezetére vonatkozó követelményeknek. A dokumentum meghatározza az ilyen típusú kockázatok értékelésének megközelítését a CVA (Credit Value Adjustment) mutató segítségével. Ezzel szemben a hitelkockázat a loan.-Site CCR létrehoz egy kétoldalú veszteség kockázata: a piaci értéke az ügylet lehet pozitív vagy negatív, valamennyi részt vevő felek a tranzakció, és a piaci érték az az érték, egy bizonytalan és időben változhat változásaival mögöttes piaci tényezők.
Szintén beruházás értékpapírosított eszközök meghatározott súlyozási tényezője 1,250% (valamint bevonatos szavatoló tőke 100%) helyett a maradék tőke első és második szintű szerint 50:50 Bázel II.
A központi szerződő fél követelményeinek a hitelkockázat kiszámítása változik. A szabványosított megközelítés keretében a központi szerződő fél követelményeit legalább 2% -os együtthatóval kell lemérni (eddig egyáltalán nem lemértek).
Emellett (az IRB megközelítés keretein belül) a nagy pénzügyi szervezetek (bankok, brókerek / kereskedők, 100 milliárd dolláros vagyoni értékű biztosítótársaságok) hitelkockázatának kiszámításához a korrelációs együttható (25% -kal) nő. Valójában ez a változás a követelmények a modell paramétereit.