Idő a kereskedelmi lehetőségekre
Hallott a lehetőségekről, de nem tudom, mi ez? Ne aggódj, nem vagy egyedül! Ez a mesterkurzus törli az Önnel kapcsolatos összes kérdést. Azt mondják, hogy Oroszországban nem sok kereskedő úgy dönt, hogy bonyolultsága miatt kereskedik az eszközzel. De egyre gyakrabban találkozom a sikeres sikeres történetekkel az opciós piacon.
Előadás 1. Alapfogalmak
- A határozott idejű szerződés fogalma. Alap vagy mögöttes eszköz (BA)
- Az opció fogalma
- A hívási opció fogalma (CALL)
- A put (PUT) fogalma
- A vevő és az eladó. Holder és Előfizető
- Amerikai és európai opciók stílusa
- Az opciók végrehajtása
- Az opciók alapfogalmai (BA, Típus, Lejárat, Strike = sztrájk ár)
- Opciós prémium = opciós ár
- példák
Előadás 2. Egy opció belső értéke. Az árképzést befolyásoló tényezők
- Kifizetési ütemezés és belső opciós érték
- A "pénzen" (atthemoney, ATM), "pénz nélkül" (outofthemoney, OTM), "pénzben" (inthemoney, ITM)
- A biztosítás önkéntes. A biztosított vagy a biztosító? Mennyibe kerül a biztosítás?
- Az opció árképzését befolyásoló fő tényezők
- Volatilitás - milyen állat ez? Háromféle volatilitás: HV, IV, FV
- A Black-Scholes képlet. Fekete képlet
Előadás 3. A görögök és a volatilitás
- Az opciós ár grafikus ábrázolása az AD jelenlegi árából
- Egy opció időértéke
- A prémium függése az AD árától. delta
- Az opciók prémiuma függ az időtől a lejárathoz. theta
- A díjak függése a volatilitástól. Vega
- A kamatlábaktól való függés. Rho