Semleges stratégia - nagy olaj- és gázcikkek, cikk, 2. oldal
A kereskedés során az árak elérte a 93.871-et, és lehetőség volt delta-semleges stratégia létrehozására. [17]
A nyerési potenciál abban rejlik, hogy a vételi opciók megvásárlása után fizetett díjak aránya az értékesítésből származik. Jellemzően ezek a stratégiák hitel jellegűek, amelynek célja a piaci mozgások több forgatókönyveinek fejlesztése. Alkalmazva a piac-semleges stratégiákra. tekinthető általunk, ez különösen fontos, hogy a használata gamma piacok, amelynek kis illékonyságú, ahol ez a szám az érzékenysége delta (gamma delta származik) értéke lényegesen nagyobb, mint a jellemző értékeket az eszközök jelentős ingadozást. Ezenkívül a stratégia különböző lehetőségeinek bevezetése lehetővé teszi a delta-gamma semleges stratégiák létrehozását, amelyek vonzó lehetőségnek bizonyulhatnak. [18]
Ez a megközelítés valószínűleg nem lesz hasznos a határidős piacon, de felhasználható a tőzsdén, különösen akkor, ha bármely alapegységgel együttműködhet. A 4. táblázatban 7 delta-semleges stratégiát mutatunk be. amelynek létrehozásakor a korábban megvizsgált változatok helyett két hívási vagy leadási opciót használtak. [20]
Ami az eredeti játékot Γ, a játék Γ (AC) könnyen értelmezhető. Engedjék meg, hogy két ember, A és B, beleegyezik a G játékrészének a következő részeként való játékozásával. Először önállóan választják a szerepüket, az 1-es vagy a 2-es játékos a D játékban, vagy egy semleges stratégia, amely nem vesz részt. Ebben az esetben, ha az A és a B különböző szerepeket választ, akkor ténylegesen a kiválasztott G4-es játékot játssza le. [22]
Itt merül fel a kereskedelem filozófiája, vagy az általános nézet, hogy mi a piac. Ez határozza meg, melyik menedzsment alkalmas lesz. Például, ha a befektető a versenytársnak tekinti a piacot, amelynek természete ellentétes, ezért megvédeni magát, akkor be kell tartania a semleges stratégiákat. alacsony profitot nyújtva, ugyanakkor súlyosan korlátozza a veszteségeket. Egy pillantás a piac szerkezetét, hogy fut végig a hullám elve, összpontosít stratégiák megalkotásakor, hogy majd feltehetően azonos kiújulás, valamint, amennyiben lehetséges, hogy hasznot húzzanak ármozgások határok által meghatározott ezen ingadozások. [23]
Nincs különösebb különbség: a delta pontosan ugyanaz, és a delta-semleges expozíciót létrehozó pont jön létre, ahol a stratégia létrejön. Ebben az esetben, ha tudjuk, hogy a delta a vételi opció, akkor kitaláljuk a delta put opció egy kötési ára 95 ugyanabból a sorozatból (ez egyenlő 1 - delta hívás), így tudok létrehozni variánsai delta - semleges stratégiákat. (lásd a 4-6. táblázatot), ha nincsenek komoly eltérések az illékonyságban. [24]
A volatilitás vásárlója azzal a kérdéssel szembesül, hogy hogyan oldja meg a lerakódott papír profitját. És mindig kialakul - attól a pillanattól kezdve, hogy kialakul, amelyet a különbözõ lábak nyereségének és veszteségének különbsége biztosít. Ezt legjobban egy szintetikus apróság látja, amelyet egy alapvető eszköz és hosszú pénz opciók segítségével építettek. Az egyértelműség kedvéért bemutatjuk a svájci frankra vonatkozó fenti delta-semleges stratégiát, rövid határidős ügyletekkel és opciókkal, amelyeknél a végrehajtási árak alacsonyabbak és magasabbak, mint a jelenlegi árak. [25]
A nyerési potenciál abban rejlik, hogy a vételi opciók megvásárlása után fizetett díjak aránya az értékesítésből származik. Jellemzően ezek a stratégiák hitel jellegűek, amelynek célja a piaci mozgások több forgatókönyveinek fejlesztése. Ami a piacon - semleges stratégiák értékek lényegesen magasabb, mint a jellemző értékeket eszközök jelentős ingadozást figyelembe vett bennünket, különösen fontos, hogy mérleg piacokon, amelynek alacsony volatilitás, ahol ez a szám az érzékenység a delta (gamma delta származéka). Ezenkívül a különböző lehetőségek bevezetése a stratégiába lehetővé teszi a delta-gamma semleges stratégiák létrehozását. ami vonzó lehet. [26]
Oldalak: 1 2