Építése regressziós modell nalichiiavtokorrelyatsii maradékok

Home | Rólunk | visszacsatolás

Tegyük fel, hogy van törve csak az előfeltétele a 3-függetlenség zna Cheny zavar kifejezés # 949; i és # 949; j különböző megfigyelések Cov (# 949; i, # 949; j) = 0 (i ≠ j). Ebben az esetben beszélünk autokorrelációs. A becslések a paraméterek, félig chennye legkisebb négyzetek módszere, továbbra is független, de elvesztik hatékonyságukat.

Tegyük fel, hogy a maradványok az egyenletben a lineáris regresszió

Megbecsülni a # 961; lehet használni, Durbin-Watson statisztika d (cm. o. 5.3.5)

Mi transzformációs egyenlet (3.62), hogy megszüntesse autokorreláció Maradék-esek. Erre a célra, egyenletet (3,62), rögzített t időpontban -1,

szoroz vmivel # 961; és vonjuk azt az eredeti egyenlet (3,62)

alkalmi maradványai független ut.

Ahhoz, hogy értékelje az átalakított paraméter egyenlet (3,67) is prime-

nyat OLS. Meghatározása után a paramétereket a és b és locat-paraméter egyenletből talált (3,66).

Ez az eljárás előzetes átalakítás változók a későbbi kérelmet a becslési paraméterek OLS regressziós egyenletek a transzformált változó egy speciális esete az általánosított legkisebb négyzetek módszerével.

ha # 961 = 1, ez a módszer válik egy eljárás az első-TION szekvencia-különbségek, mint

ha # 961; .. = 1, azaz a maradványait is van, teljes negatív korreláció

CIÓ, figyelembe véve a kapcsolatok

Ez a modell egy modell regressziós mozgóátlag.

Regressziós modellek változó szerkezettel. bábuk

A tanulmány a gazdasági kapcsolatok szükséges figyelembe venni a modellben, a hatás a minőségi tényező (amely nem rendelkezik coliform tive kifejezéseket), például a padló a fogyasztó, a szezonalitás, Nali Chiyo-állami program. Hatása minőségi jellemzői vezethet alatt komlózzák paraméteres lineáris regressziós modelleket kialakítani a különböző minőségi jellemző értékeket. Ilyen modelleket nevezzük regressziós modellek változó szerkezettel.

Hogy figyelembe vegye a befolyása a minőségi tényezők egyetlen regressziós egyenlet, bevezette az úgynevezett dummy változók két cheniyami zna 0 és 1 Például tanulmányozzuk a függőség fogyasztási termékek y ólom jövedelmű soraiban x nemenként a fogyasztó. Használata dummy újra mennoy z

Ha több minőségi jellemzők, a bábuk TSB-dyatsya az egyes jellemző ugyanazokat a szabályokat.

Tegyük fel, hogy van két megfigyelések a CO-niem két változás függő és magyarázó változó (xi, yi), kapott a különböző-körülmények között. Felmerül a kérdés, hogy vajon lehetséges, hogy úgy a két része a megfigyelések kapott mintavétel egy kombinált minta vagy lényegében időben-személyes. Regressziós egyenletek amelyet úgy kell kialakítani külön a 3.1 ábrán látható [4]. A válasz erre a kérdésre adott Chow teszt.

Ábra. 3.1. Regresszió becsült Chow teszt

Tekintsük a regressziós egyenlet meghatározása történik az első, második és OBE-unió minták