HFT kereskedés, nagyfrekvenciájú kereskedés
Bárki, aki érdeklődik a pénzügyi piacokon, persze, hogy léteznek különböző módszerek a kereskedelem. Néhány ezek közül nagyon népszerű, a másik, ismert, nem sok, annak ellenére, hogy már több mint egy évtizede.
Ennek egy példája lehet nevezni HFT kereskedés. egy betűszó nagyfrekvenciájú kereskedés, és az eljárás a gyors, azaz a magas frekvenciájú kereskedés, ahol a megbízás nyitását és zárását a frakciók a második.
Persze, az emberek fizikailag nem tud válaszolni olyan gyorsan, hogy a piaci ingadozások, így ez a fajta kereskedelem jellemzően automatizált robotok. Milyen egyéb tulajdonságok magas frekvenciájú kereskedés?
Bit HFT kereskedelmi története
Ez lehetővé tette a piaci szereplők, hogy nyissa meg sok rövid tranzakciók megőrzési időtartamú eleinte néhány másodperc, de fokozatosan csökkent a másodperc töredéke alatt. Ilyen körülmények között a nyereséget biztosított rovására kereskedési volumen.
Ez arra késztette a néhány országban, hogy korlátozásokat, és még egy tilalmat a HFT-kereskedelem, megjegyezve, hogy volt jelentős hatása a piaci volatilitás. A másik ok az, hogy a résztvevő cégek kereskedelem, megfosztva jövedelem befektetők egyre gyakrabban használják a saját források.
Aki részt vesz a kereskedelmi HFT
HFT-kereskedelmi gyakorlat a nagyobb cégek, a képesség, hogy nagy mennyiségű kereskedés. Az amerikai piacon, különösen a Timber Hill, Chicago Kereskedelmi, Citadella LLC és mások, de az első siker társaság által elért Renaissance Technologies ezen a területen.
Ma ezek a játékosok már több tucat. Lehetséges támogatói ez a fajta kereskedelem is lehet nevezni a nagy bankok és más pénzügyi vállalat középpontjában. Számukra nagyfrekvenciájú kereskedés egyre kiegészítője a hagyományos.
Hogy van a kereskedelem
HFT-kereskedelem alapja az algoritmusokat, amelyek lényegesen különböznek azoktól által használt hagyományos kereskedők. Számos alapvető stratégiák:
- Nyereség rovására terjedése. ha a kereskedő biztosítja a szükséges likviditást. Köztudott, hogy elegendő likviditás motiváló tényező az egyéb piaci szereplők. Alatt, hogy a kereskedők kapnak kiegészítő díjazást a tőzsdék és hasonlók;
- Azonosító közötti kapcsolat értékpapírok értéke és kivonat ez a profit. Ez a stratégia az úgynevezett statisztikai arbitrázs. Az összefüggés lehet tenni a biztonság és származékai;
- Kimutatása rejtett vagy nyílt alkalmazás a piacon, ami nem más, mint az a megállapítás likviditás. Ehhez a kereskedők által küldött kis mennyiségű alkalmazások, és a pálya milyen gyorsan kerülnek végrehajtásra;
- Egyre gyorsabb hozzáférés piaci információk, amelyek előnyt jelent egy kereskedő a másikra. Ez a stratégia az úgynevezett Arbitrage késések. Ez lett különösen népszerű az Egyesült Államokban, ahol a nagyfrekvenciás kereskedők kap hozzáférést piaci információk gyorsabb, mint más piaci szereplők miatt használt NNBO rendszert.
Két jó minőségű rövid távú kereskedési stratégia:
A fő mutatók nagyfrekvenciájú kereskedés
Mint látható, a HFT-kereskedés jelentősen eltér a normális. Leírni egy pár szót, mint az e-kereskedelem, amely végzik nagy sebességgel, de van néhány egyéb jellemzők:
- A magas frekvenciájú kereskedés használ speciális kereskedelmi rendszerek, amelyek lehetővé teszik a lehető leggyorsabban, hogy helyezze és törölheti a rendeléseket. Időközben alkalmazás teljesítmény kevesebb mint 5 milliszekundum;
- A speciális számítógépes programok és algoritmusok, hogy lehet használni, hogy automatizálják a kereskedelemben;
- Nagy napi forgalom;
- Befejezése a kereskedelem egy nap, azaz nincs üzlet nyitva marad a végén.
Amint látható, hogy olyan környezetet csak a cég a személyzet alkalmazottak, így a magas frekvenciájú kereskedés és nem „elment az embereket.” Ugyanakkor tudatában kell lennie ezeknek a piaci szereplők, hogy van egy jelentős hatása a likviditás, a mi véleményünk, hasznos.