Áttekintés Spread kereskedési stratégiák, megatrader - terjedt a kereskedelem, a pár kereskedés, arbitrázs

Spread kereskedési stratégiák áttekintése

Először meg kell érteni a fogalom elterjedése (spredovogo vagy összetett eszközök). Tény, hogy minden kereskedési eszköz lehet, amelyet a következő képlet szerint:

ahol Xj - ára forgalmazott eszköz (például, EURUSD - 1,3550),
WJ - súlyozó tényező (a leggyakrabban használt az egyik, furcsa módon).

Egy egyszerű példa - mi van a rendes közötti választást forex brókerek? By the way, az alapokat a választottbírósági megtalálható ebben a cikkben Forex arbitrázs. Ez a képlet lesz mélyebb megértése elvének arbitrázs kereskedés. Ez a következőképpen néz ki:

Most válik világosabbá?

Így bármilyen stratégia pár kereskedési vagy portfolió, valamint választottbírósági egy speciális esete a spread kereskedés!

Így az elméleti „alapot” mi öntött beton tudás, gyerünk!

Most azt várod egy rövid belevetik magukat a labirintus spread kereskedés, nézzük három fő területen spredovoy kereskedés:

1. pár kereskedési
2. Kereskedés határidős és deviza spread
3. Index \ arbitrázs portfolió

1. pár kereskedési

Talán a legnépszerűbb stratégia a három benyújtott. Az esetek többségében a piac-semleges (vagy delta-semleges), és eléggé változó, de szükség lesz ismeretek a matematika (nem, nem, semmi komoly!) A hatékonyabb felhasználását is.

Az alapötlet - hogy két alapvetően (ideális esetben) „rokon” eszköz, például a legegyszerűbb példa - GOOG közönséges és elsőbbségi részvények (szavazati jog nélkül) GOOGL osztja az amerikai vállalat Google:

Az egyik eszköz befolyásolja a többi, így a ármozgások történik egy bizonyos fokú „szimmetria” - egy csepp az ár - a többi „követik” neki, és fordítva. Ez a „szimmetria”, és felszólította korreláció. Térjünk át a hivatalos definíciója „korreláció” a koncepció:

Az összefüggés statisztikai mérőszáma a mozgás két vagy több idősor (lásd Kojima és idézetek) egymáshoz képest. A korrelációs fejezzük a számos lehetséges értékek -1 és +1. Száz százalékos pozitív korrelációt, vagy korreláció, egyenlő egy azt jelenti, hogy az egyik eszköz megismétli a mozgását egy másik - ami egy másik! Ezzel szemben egy teljesen negatív korreláció arra utal, hogy a mozgás az eszközök teljesen ellentétes - az egyik megy, a másik olcsóbb ebben az időben. A harmadik lehetőség - a korrelációs nullával egyenlő - azt jelzi, hogy az eszköz értékét teljesen független egymástól, és véletlenszerűen mozog.

Részvények Google, valószínűleg túl kötve (persze - ez osztja az ugyanaz a cég!), Így például pár kereskedés, vessünk egy másik példát, felveszi, például a GLD és SLW (bányavállalatok):

A korrelációs együttható 0.89 (ez sok, de tényleg!), És mint látható, a mozgásuk nagyon hasonló. Lássuk, hogyan fog kinézni a mi univerzális képletet spredovogo eszköz (és így függetlenül attól, hogy az egyetemes általában):

Mint látható, épített a képlet spredovy eszköz mindig visszatér az „átlagos” ára $ 47 területen. Így tudjuk „vásárolni” a spredovy, vagy szintetikus, ahogy nevezik, az eszköz olcsó (vásárolt GOLD és értékesített SLW a következő képlet szerint), és eladni, ha visszatér az „átlagos”, illetve, ha az ár felmegy a felső határ a folyosón (és fordítva!). Természetesen ez a stratégia, mint sokan mások, vannak buktatók, különösen a rendes kereskedők lehet némi nehézséget okoz megtalálni erősen korrelál eszközök. De szerencsére a honlapunkon vannak speciális szolgáltatások: Korreláció és kiválasztása a gőz. hogy segítsen a kereskedők, különösen a kezdők, hogy ellenőrizze eszközök korrelációs együttható és válasszon egy jó pár a kereskedelem.

Így a legegyszerűbb stratégia pár kereskedés a következő: megtalálni eszközök nagy korrelációs épület szerves eszköz, amely majd a nagy visszatérés a „közepes” ár (esetleg meg kell változtatni a súlyt a kapott eszköz volt megjósolható) és a kereskedelem, tiszteletben tartva az alapvető szabály a kereskedő - „Vásárlás alacsony, eladni nagy”!

Következő megálló - kereskedés határidős és deviza terjed.

2. kereskedés határidős és deviza spread

Ez a „nagy” stratégia sok szempontból a szó, több száz kombináció, és annak kedvező ellentétben a legtöbb más stratégiák (különösen a pár kereskedési), hogy a legtöbb ilyen kombinációk miatt alapvető \ szezonális jellegű, széles körben ismertek, azaz nem kell keresni a korrelált eszközök találta őket nekünk!

A Megatrader program CFD határidős spread vannak előnyei és hátrányai a hagyományos határidős - a számos előnye lehet jegyezni a lehetőséget, magasabb tőkeáttételt a műveletek a hátrányai - „off-market” jellegét CFD-szerződések, ellentétben határidős forgalmazott központilag. Emellett rendkívül fontos előnye CFD-szerződések - a kereskedés lehetősége hiányos tételek, míg a határidős szerződések szabványos és nem áll rendelkezésre, hogy a kereskedők egy kis betét.

Tehát mi a határidős és deviza spread létezik egyáltalán? Ők több mint elég!

Nézzük az egyes stratégiák jobban.

1. naptár kenhető gyakran jelen vannak a portfoliók a kereskedők és a vezetők befektetési alapok, Ez egy stratégiai alacsony kockázat és az átlagos jövedelem. ezek az úgynevezett „horizontális” terjedését (ha megnézi a határidős piacon, mint egy mátrix, ahol a sorok a határidős szerződések és oszlopok - A lejárati dátum - ez olyan lesz igazán terjedt vízszintesek, hogy azt lehet mondani, hogy az igazi neve).

Leggyakrabban menetrend naptár elterjedése néz ki:

Egyszerűen „gyűjteni”, és könnyen a kereskedelem, mert a visszatérő jellegű. Tehát itt vannak az alapok a naptári spread kereskedés (esetenként választottbíróság elé naptár):

Mi szükség van egy eszköz, amelynek lejárati \ teljesítmény - például a határidős szerződést.

Itt van, hogyan néz ki a Megatreydere:

2. Mezhtovarnye és Intermarket kenhető

A határidős piac tele van szoros kapcsolatban, és összefüggésbe eszközök: Brent nyersolaj és WTI fajták, szója, olaj és a liszt, kakaó, kávé, cukor, kukorica, búza és sok más kombináció. Akkor miért ezek között az áruk van ilyen összefüggés? Egészen egyszerűen vegyük például a helyzet: mi fog történni az árak szójaolajat (szójababból készül, de bennfentes titkot, egy szót sem) abban az esetben, bőséges termés szójabab idén? Az ár a bab csökkenni fog meredeken kínálat meghaladja a keresletet, természetesen. Gyártó cégek képesek lesznek vásárolni olcsóbb bab, a költségek csökkentése, és készítsen „olcsóbb” a szójaolaj, amely szintén a szokásosnál több - az ár is csökken. Így már csak venni egy élénk példája a korreláció az áru a legalapvetőbb szinten az árak.

Számos „névleges” kenhető: crack spreadek (a név származik, a folyamat a kőolaj-finomítás - repedés is - krakkolás) az olaj és a termékek belőle - benzin és gázolaj, crash terjed - között a szójabab és a termékek - szójadara és szójaolaj között terjed az egyéb kapcsolódó eszközök, mint például az arany és az ezüst, a platina és az ezüst, a palládium, ezüst és sok más „fém” kombinációk és deviza spread (végre könnyebb Forex mint a határidős piacon) és az index terjed. gyakran inter-piacon (például a Dow-SP500, DAX-FTSE és más alapvetően kapcsolódó gazdasági mutatók). Mint látható, a választás hatalmas, mindenki megtalálhatja a kenhető kedvükre, és zsebében.

Nézd mezhtovarny elterjedt, például egy grafikon a crack spread-:

Álló (mozgatni egyetlen változó), nem? A legtöbb helyes „készáru” terjed, mint ez.

A Forex piacon, sőt, hogy egy zárt rendszer, önmagában meghatározza a függőség a határokon árak, az úgynevezett cross-árak, a „legnagyobb” - az árfolyam főbb valuták. Valójában - a Forex piac mindig névértéken (ha nem - a bankok és a piaci döntéshozók segít neki), hogy a résztvevők nem tartalmaz lehetőségeket riskless profit. Azonban nem ez az egyetlen kapcsolat a Forex. Mivel a összekapcsolását gazdaságának egyes országokban növekszik a nemzeti valuták kezdenek erősen korrelál egymással, vagy a Commodity Futures ha bányászati ​​\ gyártására egy tőzsdei határidős árutőzsdei egyik fő tételek az export. példák:

WTI nyersolaj és USDCAD ...

AUDUSD és arany ...

Tudjon korrelált devizapár lehet összefüggés van.

Az utolsó stratégia talán a legnehezebb, hanem a benne rejlő lehetőségeket is magas:

3. Index \ arbitrázs portfolió

A világpiacon forgalmazott ezer összetett eszközöket. Instruments, több komponensből álló. Példák? Kérjük, például, a DAX index - alkotja a 30 legnagyobb készletek Németországban. Vagy egy másik példa - stock ETF-alapok, álló kosarak terjedő méretű 2 6000 Eszközök! Spredovye eszközök teljes pompájában! Azonban, ha létre „saját” szintetikus instrumentum teljes egészében vagy részben megismételve a része már „kész”, akkor a kereskedelem a különbség az ár, sőt - a választottbírósági, mert az eszközök nem csak hasonló, ugyanaz.

E stratégia alkalmazásához szükséges tudni, hogy a komponenseket az eszköz és a módszer a számítás.

Index \ hibrid eszköz is játszott spredovoy a képlet, például DAX index így néz ki:

DAX = 0,1 * EOA + 0,097 * SIE + 0,078 * ALV + 0,077 * BAY +. + 0,004 * HNR1.

Mondanom sem kell, hogy miért az index vagy a portfólió választottbírósági egy „kedvenc” és az alapvető stratégia a legtöbb fedezeti alapok és a bankok?

Nézzük meg a lehető legrövidebb idő (használt XLE ETF alap - energiaszakmában -protiv kosárban szereplő részvények, az azt alkotó):

Mint látható, a spread tartja jön vissza a középső - nulla. Nagyon könnyű a kereskedelem, könnyen automatizálható, például a Bollinger szalagok mutató.

következtetés

A fenti áttekintés e stratégiák a következőképpen értendő:

1. Ez nem rakéta tudomány, miután pár nappal az olvasás és a „megértés” a lényeg spredovyh eszközöket, ezeket a stratégiákat lehet használni a kezdők és amatőrök kereskedés.
2. Alacsony kockázat, hiszen folyamatosan fedezi (az egyik eszköz a másik ellen), és az idő nagy részében semleges tekintetében a piacon - mi eladni kölcsönös mozgása eszközök, hanem az abszolút!
3. Nagy a valószínűsége jövedelmezőség - különösen, ha a CFD az vállát.
4. A hatalmas változás - nem kell versenyezni minden ezredmásodperc más kereskedőknek, ahogy szokott más típusú választottbírósági - akkor egyszerűen „létrehozni” saját választottbírósági eszköz!

Kockázati: kereskedés pénzügyi eszközök hordozza a magas kockázati szint, és elvesztését eredményezi az összes beruházás. Az információs és szoftver termékek a honlapon, akkor elfogadja, hogy a saját kockázatára és vállalja az összes felelősséget a károkért és veszteségek. Megatrader Kft nem felelős bármilyen veszteségért használata miatt a szoftver által vagy kiegészítéseik. Minden információt ezen az oldalon kizárólag tájékoztató jellegű, és nem a beruházás alapja döntéseket. Az összes példa szerepel az oldalon, szimbolikus, és nem jelentik az ígéret a jövőbeni hozamok. Meg kell értenie, hogy a jövedelem az előző időszakokban, nem lehet garanciát jövedelem a jövőben. Mielőtt elkezdené kereskedési győződjön meg arról, hogy tisztában van a kockázatokkal, figyelembe véve a tapasztalat és tudás.