Spread Trading, megatrader - terjedt a kereskedelem, a pár kereskedés, arbitrázs
spread kereskedés
A legtöbb kereskedő azt mondják, hogy a piac az utóbbi években drámaian megváltozott, lettek sokkal szabálytalanabb és kevésbé kiszámítható, fokozott volatilitás és a megnövekedett kockázatot. Klasszikus módszerek a kereskedelem, amely által a nyereség tíz-húsz évvel ezelőtt, már nem működnek a jelenlegi környezetben. Így a kereskedők összpontosít próbálják megjósolni az irányt a piaci mozgás, vagy mozgás az egyes pénzügyi eszközök, gyakran kudarcra van ítélve. Ezért egyre sürgetőbbé válik a kérdés, hogy létezik ilyen kereskedési technikákat, amelyek lehetővé teszik, és így viszonylag stabil jövedelem, függetlenül attól, hogy az általános piaci feltételek mellett. Cikkünk a két megoldás - egy elterjedt kereskedelemben.
Általában a spread a különbség az árak a kettő hasonló a pénzügyi instrumentumok jellemzőit kosarak. Az ár minden kosár számítjuk áron alkotó eszközök tekintetében súlyuk. A lényege a kereskedelem kenhető kivonat nyereség a szűkület vagy különbözetek növekedése között kosarak eszközöket. Vásárlás terjedése jelenti a vásárlás minden eszközt első kosarat egyidejű értékesítése valamennyi eszközt a második kosárba. Eladó terjedését - értékesítés az első kosár eszközök egyidejű vásárlása minden eszközt a második kosárba.
A technológia ilyen műveletek könnyen érthető vizsgálatával az alábbi képre. A felső részén a szám található „Gazprom” grafikus állomány határidős (kék) és a „Lukoil” (piros), és az alsó - grafikon közötti spread ezeket az eszközöket. Amikor az árak eltérnek az egyes határidős és terjedése között eléri a 600 pontot, az eladást a „Gazprom” és egyidejű vásárlása „Lukoil”. Ha egy idő után az ár a szerszámok konvergálnak és elterjedése nullához közelít, a művelet iránya: vásárlási „Gazprom” és értékesítése „Lukoil”. A művelet eredményeként a: körülbelül 600 pip.
A siker kulcsa a kereskedésben elterjedt a helyes kiválasztása szerszám kombinációk alkotják a terjedését. A fő cél az, hogy kiválasszuk azokat kombinációk eszközök elterjedt köztük a legtöbb időt mozgott egy bizonyos tartományban. E cél elérése érdekében, mint általában, úgy vélik, erősen korrelál eszközöket a hasonló jellemzőkkel, például egy papír egyik szektor a gazdaság egyik kibocsátónak a forgalmazott különböző tőzsdéken, a részvények és származtatott ezek a részvények, határidős különböző végrehajtási időpontokat, összekapcsolt valuta, és mások. Ebben az esetben a piaci mozgásoknak egy csoportja eszközök kompenzálja mozgását a másik csoport, és a nettó pozíció egy piacsemlegesnek jövedelem nyerjük alakváltozás majd visszatér átterjedt az átlaga.
Különös esetekben elterjedt kereskedelmi arbitrázs kereskedés és a pár kereskedés.
Arbitrage kereskedés jellemzi az a tény, hogy a terjedés között épült az azonos vagy kapcsolódó eszközök, így a arbitrázs kereskedés gyakorlatilag nincs piaci kockázatot. Attól függően, hogy az alkalmazott eszközök, arbitrázs kereskedés lehet osztani többféle:
- térbeli választottbírósági használatával jár az azonos eszköz forgalmazott különböző piacokon;
- egyenértékű választottbírósági felhasználása összekapcsolt eszközök, az ára egyikük lineárisan függ az értéke egy másik, például az állomány - stock határidős vagy - ADR;
- naptár választottbírósági alapul használatának határidős szerződések különböző szállítási határidőket.
Pár kereskedés jellemzi, hogy vizsgálja csak a különbség a két eszköz között. Ellentétben arbitrázs kereskedés, azonos vagy mereven összekapcsolt eszközök párban kereskedés, spread van kialakítva a különböző eszközök közötti, de amelyek között van egy magas korreláció. Jellemzően ez a papír egyik szektor a gazdaság, például részvények „Gazprom” és a „Lukoil”, vagy határidős hasonló áruk - és fűtőolaj, búza, kukorica, stb
A kérdés természetesen felmerül: miért építeni egy komplex terjedését, ha lehet csak eladni egyes eszközöket? És az a helyzet, hogy ha építeni egy jól elterjedt, majd a kereskedelem ez lesz sokkal jövedelmezőbb, mint az egyes eszközök.
Ez elsősorban annak a ténynek köszönhető, hogy a viselkedése terjedésének sokkal kiszámíthatóbb, mint a viselkedését az egyes pénzügyi instrumentumok. Köztudott, hogy az ár egy adott pénzügyi eszköz kínálkozik rosszul előrejelzést. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy az érték a pénzügyi eszközök befolyásolja számos kiszámíthatatlan külső tényezők: változások a politikai helyzet, a kimenet a gazdasági hírek, természeti katasztrófák, stb Nyilvánvaló, hogy a hasonló jellemzőkkel rendelkezik a pénzügyi eszközök ezek a külső piaci tényezők hatnak, ugyanúgy, ami egy egyidejű növekedése vagy csökkenése az árak. Figyelembe a különbség a hasonló eszközöket, azaz a rendszer elterjedése, eltávolítjuk a hatása kiszámíthatatlan piaci erők, így csak a hatása mélyebb, hosszan futó tükröző tényezők alapvető kapcsolatát az eszközöket. Ennek az a következménye az, hogy a spread viselkedés sokkal kiszámíthatóbb, mint a viselkedését egyes eszközöket.
Egy másik fontos előnye terjedésének kereskedelem annak a ténynek köszönhető, hogy a dinamika a spread, összehasonlítva a dinamikája az egyes eszközök, még álló helyzetben van. Álló - ez tulajdonsága a folyamat nem változik jellemzőik idővel. Miért stacionárius, tehát fontos a kereskedelem? Az a tény, hogy a kereskedő választja a kereskedési rendszer, mint általában, összpontosít munkájának eredményeit a múltban, arra számítva, hogy a jövőben a teljesítmény nem változik. Itt rejlik a fő probléma a fejlesztők az automatizált kereskedési rendszerek: idősor az egyes pénzügyi instrumentumok természet szerint nem helyhez kötött, vagyis mintákat a fejlesztési időben változnak, és ennek eredményeként, kereskedelmi rendszerek, bizonyítottak a múltban, nem feltétlenül működik olyan jól a jövőben. Ugyanakkor, ez az arány az ár hasonló jellemzőkkel rendelkezik eszközkészletet (spread) - az értéke sokkal helyhez kötött, és így nagyobb biztonsággal lehet számítani, hogy a kereskedelmi rendszer és kereskedelmi elterjedése fog működni a jövőben ugyanúgy, mint a múltban.
Tekintsük a többi előnye kereskedési spread:
Alsó kockázatokat. Amikor a kereskedelmi spread pozíció az első csoport a szerszámok mindig „fedezett” ellentétes álláspontok a második csoport az eszközök, és a nettó pozíció semleges marad a piacon. Ezért a kockázat a veszteség következtében hirtelen váratlan piaci mozgások általában okozva fúj a befektetők, a klasszikus kereskedési stratégiákat kereskedés során kenhető minimalizáljuk. Így összehasonlítva a klasszikus kereskedési stratégiákat, kereskedés kenhető hordozza lényegesen kisebb kockázatot.
Egyszerű kereskedési stratégia. Ha kereskedési terjed eszközöket választjuk oly módon, hogy a spread köztük a legtöbb időt mozgott egy bizonyos tartományban tekintetében ezek középértékét. Ezért minden elterjedt kereskedési stratégiák épülnek egy egyszerű ötlet: vásárolni vagy eladni egy elterjedt, amikor az megközelíti a határ ingadozások, abban a reményben, hogy visszatér a középérték. Ez az ötlet könnyen megvalósítható mind kézi, mind az automatizált kereskedés.
Nagy lehetőség a megállapítás nyereséges stratégiákat. Napjainkban, a fejlesztés az internetes kereskedelem, hétköznapi befektetők van, hogy széles körű pénzügyi eszközök különböző kereskedési platformok a világon. Mindez számos eszköz rendelkezik egy hatalmas lehetőség, hogy megtalálják a sikeres kombinációja eszközök kereskedési terjed, amely lehetővé teszi, hogy a nyereséget, minimális kockázattal.
Így a spread kereskedelem erőteljes befektetési stratégia számos előnye van. És ha mielőtt ezt a stratégiát az előjoga csak nagy befektetők és a fedezeti alapok, hogy mára elérhető és rendes kereskedők. Az előny ezt a módszert választja kereskedelem is bizonyítja az a tény, hogy a legtöbb kereskedők, miután találkozott vele, mint általában, soha vissza nem térő, hogy az egyes eszközök a kereskedelem.
A következő cikkben felülvizsgálata spread kereskedési stratégiák részletesebben a főbb kereskedési stratégiák szerepelnek a kereskedési stratégiák osztály terjedését.
Kockázati: kereskedés pénzügyi eszközök hordozza a magas kockázati szint, és elvesztését eredményezi az összes beruházás. Az információs és szoftver termékek a honlapon, akkor elfogadja, hogy a saját kockázatára és vállalja az összes felelősséget a károkért és veszteségek. Megatrader Kft nem felelős bármilyen veszteségért használata miatt a szoftver által vagy kiegészítéseik. Minden információt ezen az oldalon kizárólag tájékoztató jellegű, és nem a beruházás alapja döntéseket. Az összes példa szerepel az oldalon, szimbolikus, és nem jelentik az ígéret a jövőbeni hozamok. Meg kell értenie, hogy a jövedelem az előző időszakokban, nem lehet garanciát jövedelem a jövőben. Mielőtt elkezdené kereskedési győződjön meg arról, hogy tisztában van a kockázatokkal, figyelembe véve a tapasztalat és tudás.