Chesser Model fizetésképtelenségi (csőd modell)
Chesser Model - a pénzügyi modell, amely lehetővé teszi, hogy értékelje a valószínűsége a csőd (fizetésképtelenség) a szerződő vállalat. D. Chesser alapuló statisztikai minta 37 sikeresen gondozott hitelek és kölcsönök 37 szolgáltatás, amely túl korai volt, vezette a modell, a mérleg hitelfelvevők. Ez a modell lehetővé teszi számunkra, hogy értékelje nemcsak az esélye a non-hitel törlesztésére, hanem eltérések a fizetési ütemezés.
képletű Chesser
Y = -2,0434 - 5,24X1 + 0,0053X2 - 6,6507X3 + 4,4009X4 - 0,0791X5 - 0,1220X6
X1 - (CR + CB) / CA
X2 - Értékesítés (nettó) / (CR + BCB)
X3 - bevételek (bruttó) / SA
X4 - LA / SA
X5 - USC / CHA
X6 - QA / Sales (nettó)
DS - Készpénz
BCB - forgalomképes értékpapírok
CA - főösszeggel
NW - teljes tartozás
USC - Állótőke
OK - Forgóeszköz
CHA - Nettó eszközök
Összes pontszám:
Z = 1 / [1 + E-Y]
ahol e - 2,71828 (Euler szám - a bázis a természetes logaritmus).
Minden esetben, amikor Z veszi értékek nagyobb vagy egyenlő (≥) 0,50. ügyfél nem tesz eleget a szerződés feltételeinek. A kísérlet során, ami tartott a bank az év során, a modell Chesser tudta pontosan megjósolni a kimenetelét a négy Tres kötött szerződések (3/4).