Megfelelőségének értékelése a regressziós modell

Megfelelőségének értékeléséhez a regressziós modell:

1. Számítsuk ki n vízhőmérséklet értékek mentén regressziós egyenlet y * (x) = ax + b.

2. Plot a kiszámított y * y, és a víz tényleges hőmérsékleti értékek (3. ábra).

3. Számítsuk variancia modell y *, amely jellemzi az változékonysága a regressziós egyenes viszonyított átlagos értéke,

- magyarázata a szórás a regressziós egyenletet.

4. Számítsa ki a hibavariancia. jellemző az eltérés a regressziós egyenletet az eredmények a megfigyelések y,

5. Számítsuk ki a meghatározás együtthatója, amelyet a képlet

determinációs együttható arányát mutatja az eredeti sorozat diszperziós amely leírja regressziós modell.

kössenek a linearitástól való deviációja.

3. ábra - A tényleges és számított regressziós egyenlet értékeket

6. Értékelje megfelelőségét a regressziós modell. Ehhez nyomja meg a nullhipotézis az egyenlő varianciák

Kipróbálni használat F - Fisher-féle teszt. Számoljuk ki a diszperziós relációt

összehasonlítjuk Ftabl (V1, V2, a) egy adott szignifikancia szinten egy, a = 0,05, szabadsági fok és v1 = 1, v2 = n - 2 (lásd a 4. táblázatot a 2. mellékletben).

Ha Fkrit> Ftabl. nullhipotézis egyenlő varianciák elutasítják, ami azt jelenti, ebben az esetben a megfelelőségét a regressziós modell.

7. minőségének elemzésére a kapott regressziós modell, figyelembe véve, hogy egy jó modell szerint a következő feltételeket:

1) A korrelációs együttható legyen jelentős;

2) Minden a regressziós együtthatók jelentősnek kell lennie;

3) a modell megfelelő legyen;

4) meghatározása az együttható nagyobb kell legyen, mint 0,7;

5) A standard hiba se modell kisebbnek kell lennie 0,67 szórások Sy eredeti sorozat Y.

Példa számítások a 2. táblázat mutatja.

Egyéni munka № 2

Építése autokorrelációs függvény

Megalkotására és elemzésére az autokorrelációs függvény az idő sorozat harmadik vízhőmérséklet (jelöljük yt.). Ehhez:

Rs 1. Számítsuk autokorrelációs függvény minden egyes műszak s amelyet a képlet

ahol a T - végrehajtása hossza, s - eltolódás, amely változik 1-től a maximális, például Smax = 13.

Mivel a paritás az autokorrelációs függvény az idő sorozat eltolható bármilyen irányban (előre vagy hátra).

2. Vegyük autokorrelációs függvény.

3. Eredmények elemzése. Típusának megadása véletlen folyamat leíró grafikonjait autokorrelációs függvények ( „fehér zaj”, „színes zaj”, kiújulás, stb).