Devizapozícióhoz
Devizapozícióhoz
A deviza pozícióját a bank.
A tevékenységek a bankok a deviza piacon, ami a menedzsment eszközök és kötelezettségek devizában és nemesfémek, kapcsolódó deviza kockázatok merülnek fel, hogy használatával összefüggésben a különböző valuták és nemesfémek során a banki műveleteket. Ebben a tekintetben az NBU kifejlesztett ajánlások engedélyezett bankok kockázatának korlátozása érdekében a teljes nyitott (rövid / hosszú) deviza pozíció.
A deviza pozícióját a bank - ez az arány a követelések (és mérlegen kívüli) és kötelezettségek (és mérlegen kívüli) a bank az egyes deviza és minden bank fém.
Jelenleg, a menedzsment a deviza pozíció a kereskedelmi bank végzi szabványok szerint és módon Szabályzatban előírt „A eljárása szabályozás a bankok Ukrajnában.”
Összhangban az utasítás NBU meghatározza az engedélyezett bankok három szabványos nyitott devizapozíciók: H13, N13-1 és N13-2.
A specifikáció a kockázata, hogy a teljes nyitott (rövid / hosszú) devizapozíció a bank (H13).
ahol Gn - összértékének nyitott deviza pozíció a bank az összes deviza és a banki fémek UAH egyenértékű;
K - a bank szavatoló tőke.
H13 szabályozási érték - kevesebb, mint 30%.
Az arány a kockázat teljes hosszú nyitott deviza pozíció a bank (N13-1)
ahol Rn - a teljes összeg a hosszú nyitott deviza pozíció a bank az összes deviza és a banki fémek UAH egyenértékű.
H13 szabályozási érték - kevesebb, mint 20%.
Az arány a kockázat teljes rövid nyitott deviza pozíció a bank (N13-2).
ahol R - a teljes összeg a rövid nyitott deviza pozíció a bank az összes deviza és a banki fémek UAH egyenértékű.
H13 szabályozási érték - kevesebb, mint 10%.
Minden deviza és a banki fémek alapján számítva az összes eszköz és mérlegen kívüli és az összes mérleg és mérlegen kívüli kötelezettségek a bank és határozzuk meg a teljes nyitott devizapozíció a bank UAH egyenértékű (számítás elvégzése a beszámolási fordulónapon).
Az érték a teljes nyitott deviza pozíció a bank összegeként kiszámított abszolút értékek az összes nyitott deviza pozíciót UAH egyenértékű (tekintet nélkül aláírja) minden deviza és a banki fémek.
6. példa: A kereskedő működött az euró piacán - az amerikai dollár, és a nap több műveletet hajtott végre:
Megvettem a 12 milliót. Euró dollár árfolyammal US $ 1,3750. EUR. Eladott 7.000.000. Euro árfolyammal 1,3755. Az eladott 9,5 millió euró volt. Abban az arány 1,3755. Vettem 14 millió. Euro árfolyammal 1,3750. Vettem 3 millió. Euro árfolyammal 1,3750.
Határozzuk meg az osztó helyét végén a munkanap, és kiszámítja a sebesség, amellyel képes a pozíciót zárni. Következtetéseket levonni.
A probléma megoldása érdekében egy táblázatot, ahol csökkenteni minden kereskedő műveletek a jelenlegi kereskedési nap:
rövid USD «-» 17 179 250,00
Végén a munkanap a forgalmazó kialakított hosszú pozíciót az euróval és rövid pozíciót amerikai dollár. Kereskedő kell zárnia az összes nyitott pozíció, azaz, hogy végezze el a műveletet úgy, hogy minden helyzetben nulla. Ez azt jelenti, hogy kell eladni és vásárolni euró dollár. Arány, amely ebben a helyzetben lesz zárva nélkül bármely nyereséget vagy veszteséget - az 1,3743, azaz eladási 12,5 millió euró, a kereskedő megkapja a szükséges mennyiségű USD. Ha az árfolyam változik alábbi 1,3743, akkor az osztó lesz veszteség, ha a sebesség növekszik és nagyobb lesz, mint 1,3743, az eredmény lesz a kereskedő.
7. példa: Számítsuk ki a kereskedőhöz, a 6. példa eredményeit feltételeket, ha:
a) lezárta a helyzet az euró árfolyammal 1,3750;
b) lezárta a helyzet az USA-dollár árfolyammal EUR / USD 1,3730.
Készíts egy rövid következtetést.
a) Mivel a kurzus véget ért, a kereskedő, hogy a nyereséget a 8250 USD:
A kereskedő vette a veszteség 12 199,60 euró.
8. példa: Számítsa ki a teljes deviza pozícióját a bank és a műszaki H13, ha az 1. napon az adatszolgáltatási hónap, a bank tőkéje 20 millió USD .. Az eszközök és kötelezettségek mérleg és mérlegen kívüli számlát minden deviza mérleg szerinti ügyletek listájának, amelyek befolyásolják a nyitott deviza pozíció a bank, az alábbiak.
Scheme kiszámítása nyitott deviza pozíció valuták
A bank eszközeinek mérleg és mérlegen kívüli számlákat az egyes Intézet. valuta
A bank kötelezettségek mérleg és mérlegen kívüli számlákat az egyes Intézet. valuta
Nyitott deviza pozíció az egyes Intézet. valuta