Options Trading Strategies várak rövid sorozat, a nyereség veszteség
Tanulás opciók a harmadik hónap, úgy döntöttem, hogy kötelezze a fő figyelmet a viselkedését a különböző lehetőségek sorozata lökéssel, lejárati dátum és értékeit a görögök (delta, gamma, theta, vega), valamint építési és tesztelése különböző lehetőségeket kereskedési stratégiákat. Mostanáig nem tarthatnak igényt a szerepe a szakértő opciós kereskedés, még mindig van, hogy készítsen néhány következtetést, észrevételeket, és be kell vallanom, ez kifizetődött formájában profit a kereskedelmi számla.
Tárgy kereskedelmi lehetőségek és az eltérő stratégiák meglehetősen kiterjedt és igényel sok időt, hogy tanulmányozza azt - nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is. Különösen, mivel illetően viselkedésének tanulmányozása lehetőséget - értékének változása változásától függően a mögöttes eszköz, a volatilitás, és így tovább.
És ma szeretnék megosztani egy megfigyelés, hogy talán ez lesz érdekes és hasznos minden van. Ez a stratégia kereskedelmi lehetőségek, azt hiszem, elég kockázatos természetű számítására, előrejelzésére piaci magatartás és a folyó számos lehetőség elég nehéz, néha lehetetlen.
Volatilitása lehetőségek különböző sorozatok és különböző sztrájkok
Mindig is érdekelt a kérdés a kockázatkezelés. Amit haszonnal járjon, ha az üzlet fel $ 1? Mi a valószínűségét egy adott esemény? Melyik karakter viselne ez vagy az a kereskedés: befektetés, spekulatív, konzervatív, agresszív?
A legtöbb esetben minden hivatásos kereskedő / befektető keresi a magasabb hozam, miközben mérsékelt kockázatot. Ie ha teszünk legalább egy dollár az ügylet, és az eredmény van, hogy legalább $ 2 felett. És biztos vagyok benne, ami megkülönbözteti a győztesek a vesztesek, a vesztesek a győzelem. Megértése az a tény, hogy nem kell kockáztatni $ 1, hogy megkaphassa a 50 cent nyereséget.
Megfigyeltük az opciók (Mi egy lehetőség?), Már megállapította, hogy a folyamatosan növekvő implikált volatilitását lehetőségek rövid sorozat és akiknek az élete már eleve csak egy-két hétig. Így minél közelebb a lejártától forgalmazott opciók, annál nagyobb az implikált volatilitás. Továbbá, minél hosszabb a sztrájk az ilyen lehetőségeket, így jóval meghaladja ezt az azonos volatilitás.
A fenti ábrán a különböző sorozatok FORTS lehetőség az RTS index, de azonos lehívási ára 130 000.
IV% - implicit volatilitás. És mint láthatjuk, minél közelebb van a lejárt a lehetőség, annál nagyobb az implikált volatilitása az opciót. Ebben a cikkben nem fogunk figyelni, hogy más beállítási lehetőségek, mint például a theta, delta, és így tovább. Majd beszélni később.
Hogyan lehet pénzt lehetőségek lejáró sorozat?
Mit mondhatunk az értéke implikált volatilitás minden lehetőség? Hogyan és mennyit lehet keresni a FORTS lehetőségek? Ezek a megfigyelések arra utalnak, hogy a magasabb implikált volatilitása lehetőségek lejáró sorozat és a további sztrájk (persze ésszerű határokon belül - 4-5 törli a központi), annál nagyobb a potenciális nyereség a tranzakciót. Lehet, hogy én vagyok valami baj van. Ezért ésszerű befektető / kereskedő később maga még egyszer ellenőrizze az összes információ rendelkezésre áll.
De lehetőség forgalmazott egy vagy két hét letelte előtt van egy nagyon vonzó eredményének aránya a kockázatot. Természetesen, amennyiben a jóslat valóra válik. És, persze, feltéve, hogy a mozgás a piacon kíséri fokozott volatilitás. Ellenkező esetben, még akkor is, ha helyesen jósolta az irányt a piac, és vettem egy vételi, lehetőségek, de a mozgás lassú lesz, lassú, akkor nem valószínű, hogy keresnek valamit.
stratégiája vásárlás lehetőségek pénz nélkül, lejárati dátuma, amely jön egy hét után nagyon nagy kockázatot jelent. Annak érdekében, hogy itt nem csak azért szükséges, hogy előre az irányt a piac, hanem elkapni a dobok nap a piacon, ami növelni fogja az értékét korábban megvásárolt opciók. Míg itt, azt hiszem, ez is jól használható, és más lehetőségeket kereskedési stratégiákat, mint például a hosszú megfojtja, hogy legalábbis menteni előrejelzésére piac irányát.
Mindenesetre, a stratégiai lehetőségekről kereskedési jár a legtöbb esetben a „mindent vagy semmit”, azaz vagy elveszíti egy részét vagy egészét a költségek a lehetőségek megvásárolt vagy kapsz egy jó eredmény. Ezek a lehetőségek paraméter értéke theta legmagasabb. Ie minél közelebb a lejárati a lehetőség, annál erősebb az idejét bomlás.
