Többdimenziós véletlen változó
Többdimenziós véletlen változók - rendezett halmaza (vektor) = (x_1, \ ldots, "/> rögzített számú egydimenziós valószínűségi változók többváltozós megfigyelés." /> - megvalósítása m.s.v. Jellemzően \ in \ mathbb ^ n „/>. többdimenziós mintavételezési _1, \ ldots, \ mathbf_m) ^ T "/> \ mathbf_m) ^ T" /> - rendezetlen halmaza egy rögzített számú többváltozós megfigyelések m.s.v. fő numerikus jellemzők az átlagos vektor és kovariancia mátrix ..
átlagvektornak
Átlagvektornak - vektor elvárások m.s.v. = (Ex_1, \ ldots, Ex_n) „/>. Vector becslési többdimenziós közegben minta átlagos értéke m.s.v. megvalósítások
kovariancia mátrix
Hagyja, hogy a véletlen változók - elemek m.s.v. - véges változataival. Kovariancia mátrixot m.s.v. „/> Az úgynevezett négyzetes mátrix
) „/>, Amelyekben az elemek = \ szöveget (x_i,” /> - .. kovariancia valószínűségi változók, és a fő diagnali mátrix varianciája a véletlen változók kovariancia mátrix becslés egy többdimenziós minta = (m-1) ^ A ^ TA " />.
A korrelációs mátrix
Korrelációs mátrix - mátrix korrelációs együtthatók több valószínűségi változók varianciák nem nulla
amelyekben az elemek = „/> a korrelációs együtthatók a megfelelő valószínűségi változók diagonális elemei a mátrix egységét következő összefüggés áll fenn: ahol - .. egy diagonális mátrix, olyan elemekkel” />.