Módszereinek összehasonlítása a pénzkezelési forex, sharkfx - Forex Blog a kereskedők és befektetők
Fogom kezdeni a cikket egy kérdés:
Mennyi pénzt vagy hajlandó elveszíteni a következő kereskedelmi?
Ha nem tudja, mit mondjon -, így ez a kiadvány az Ön számára.
És ha a válasz valami ilyesmi: 2 százalék; 30 pont; vagy $ 16, akkor is érdemes elolvasni ezt a cikket, akkor biztosan talál valami új benne.
Mi Money Management?
Amikor azt gondoljuk, hogy a kereskedelem, mindig be egy jövedelmező üzlet, folyamatos növekedés a betét, de nem emlékszik egy nagyon fontos dolog - veszteség. De mint tudjuk, a veszteségek elkerülhetetlenek kereskedés. Bármilyen tapasztalt kereskedő megmondja, hogy a veszteség - ez a normális, és a legjobb dolog, amit tehetünk velük -, hogy megpróbálják korlátozni a méretük. Ez az, amit már megalkotta pénzkezelési.
Money Management (MM) - ez a méret a szabályozási stratégia kereskedés a kereskedő számlájára. Egyszerűen fogalmazva, a pénz kezelése határozza meg, hogyan lotnostyu hogy nyissa meg a következő foglalkozik. Alapvetően MM használt annak érdekében, hogy a sima betétek növekedését, és ezáltal korlátozza a veszteségeket. Természetesen, a pénz kezelése nem befolyásolja a sikert a tranzakció, de jelentősen csökkentheti a lehetséges veszteségek esetén egy sor vesztes ágakban.
De ez az elmélet, de mi van a gyakorlatban? Van, amit a legtöbb kereskedő középpontjában főleg a keresést a belépési és kilépési pontok, és pénzkezelési másodlagos szerepet. Elvileg az a helyes, mert Pénzkezelési nem tud fordulni egy vesztes stratégia egy nyereséges, de ha kapsz, hogy a hatékony és szakszerű pénzkezelési elengedhetetlen.
Nézzük meg a legnépszerűbb módszer a pénzkezelési és próbálja kiválasztani a leghatékonyabbak:
fix tétel
Lényege egyszerű - válasszon egy fix összeg, a pozíciójukat. Minden későbbi tranzakciót, akkor nyissa meg ilyen térfogatú, függetlenül a méretétől Losa stop és a take profit. Bővebben a táblázatban a jobb oldalon.
Ez a módszer jó, mert egyszerű és tiszta, alkalmas bármilyen kezdő.
A hátránya ennek a módszernek a pénzkezelési, megemlíteném a teljes hiányát pénzkezelési.
Ezen túlmenően, a növekedés a betét lesz a piacra túl kicsi sok, így elveszíti a potenciális kereskedési stratégia. De mondom néktek, hogy a legtöbb kereskedő ezt a módszert elég fej, mert Általában ez a helyzet, hogy a „betéti növekedés” nem éri el. Ilyen a szomorú statisztikát.
Meghatározott százaléka a betét
Általában a kereskedők hajlandó elveszíteni 1-2% -a betéti, amikor a konzervatív kereskedelemben. Egy agresszív kereskedelmi tette a veszteség akár 10% a betét.
Meghatározott százaléka jó, mert figyelembe veszi a növekedés a betéti, valamint a „lágyítja” a lehívás egy sor vesztes ágakban.
De vannak hátrányai. Például azonos számú győztesek és vesztesek tranzakciók a számla elvesztése kapunk. A fenti példa azt is jól látható. Ezen kívül a kereskedők nagy része, ez a módszer nem túl sok, mert Folyamatosan kell számítani lotnost foglalkozik, ami gyakran kiderül, mint ez: 0,7645 sokat. Elfogadom, hogy sokkal könnyebb, hogy felhajt 0,8 és nem bonyolítja az életüket.
Lépésenkénti emelésével tétel
Abban az esetben, csökkentve betét lotnost is arányosan csökken.
Ez a módszer egyszerű és tiszta, és gyakorlatilag nem igényel matematikai számításokat, továbbá lehetővé teszi, hogy a betétek növekedését.
Hiánya - különböző ütközők ő ad különböző veszteségeket százalékában a depó, ugyanez vonatkozik a különböző TA.
Miért szeretik annyira? Mivel a módszer az illúziót kelti a nyereséges stratégia, de a stratégia a végeredmény - a veszteséges. Mindez általában rosszul végződik, de ez nem témája ennek a cikknek.
A módszer a következő: minden alkalommal, amikor üzletet köt a veszteség, akkor nyissa meg a következő tranzakciót az előző tranzakció lotnostyu szorzóval (faktor jellemzően 1,4 - 2). Így, ha az ügylet nyereséges, ez lehetővé teszi, hogy pénzt keres, és nyerni vissza a veszteség az előzőtől. Több működési elv megtalálható a → táblázatban.
Az előnyök közé tartozik a nagy valószínűséggel sikeres tranzakció (egy tranzakció-sorozat), mint korlátozó károk nem alkalmazható.
Hátrányok nyilvánvalóak: a nagy veszteség valószínűsége a teljes betét.
megfordítsák az előző módszerrel. Minden alkalommal, amikor a nyereséget - növeljük lotnost, de ha a veszteség - lotnost visszaáll a kezdet.
Alapvetően ezt a módszert, azt várjuk sverhuspeshnyh és nyereséges tranzakció-sorozat. Ez a módszer az élethez, de gyakran az első befizetés önmagában nem elég, hogy megvárja a mega-üzlet.
Annak ellenére, hogy a hasonlóság a nevét az előző kettő, ez a módszer már mindig felkeltette érdeklődést, és most már tudom, miért.
A módszer a következő: minden elvesztése kereskedelem, növeljük lotnost egy bizonyos összeget, és minden nyereséges - csökken. Erről bővebben
Ez a módszer azért érdekes, mert „generál” több pénz, egy matematikai mintát.
Amint látható, azonos SL és a TP, 40 ügylet ezt a módszert, hogy hozzon létre egy további 200 egységet. pénzt.
Sajnos, minden próbálkozásom, hogy pénzt ezzel a módszerrel sikerült. Ő egy gyenge pontja - egy sor vesztes / nyertes kereskedések. Ha lotnost „helyben jár”, közel a start - amit keresnek. De ha hirtelen találkoznak egy időszakot, amely a legtöbb tranzakció veszteséges, ez egyszerűen nem elég betét nyitni egy új üzletet. És abban az esetben nyereséges sorozat lotnost megszűnik túl kicsi, ami súlyosan „vágott” profit.
Azt tervezem, hogy valahogy írni egy cikket erről a módszerről, így teret linkeket.
Összehasonlítása módszerek, vagy amelyek módszer a legjobb?
Először is szeretném emlékeztetni, hogy pénzkezelési kell kezdeni gondolkodni csak akkor, amikor tesztelték jövedelmező stratégia (minta). Ellenkező esetben, ha csak nem tudom, ki nem: stratégia vagy MM.
Minden módszer előnyei és hátrányai, de érdekel a legstabilabb módszer MM. Stabil, mármint valami ehhez hasonló grafikon:
Ebben az esetben a stabilitás - sima vonal, és a hajlítása - megtartva betétek növekedését. Ennek megfelelően, az a fajta pénzkezelési, hogy lesz a legközelebb a rá - lesz a legjobb.
Hasonlítsuk össze a növekedési grafikonok a betét az egyes módszerek azonos feltételek mellett. Összesen kereskedések - 3000, és a siker a tranzakció = 55%.
Hatékonyságának összehasonlítására különböző módszerek a pénzkezelési:
Milyen következtetéseket vonhatunk le?
Ami engem illet, a választás elég nyilvánvaló: ha azt tervezi, hogy a munkát a jövőben - válasszon fix vagy lépcsőzetesen emelkedő lotnosti. Ugyanakkor, azt javasoljuk, az utóbbi. mert fix százalékát unalmas számítások, és ki lehet nyomtatni az inkrementális növekedési lemez, és dolgozni rajta, nem törődve azzal, hogy számítások mennyiségének tranzakciót.
Ez minden! Ügyeljen a megfelelő pénzkezelési!
Üdvözlégy, őszintén szólva, meglepett ez a kifejezés a lépcsőzetes növekedési lotnosti: „Minden erőfeszítést nem találtam a hátrányai ennek a módszernek, és jön valami értelmetlen valahogy nem akar”
A hátránya az igen nagy - különböző ütközők ő ad különböző veszteségeket százalékában a depó, ugyanez vonatkozik a különböző TA. Például, az én kereskedelemben ütköző lehet 30 és 40, és a 60 pont, illetve a veszteség egy nap lesz 1% a depó, egy másik napon 2%, majd 1,5% lehet, stb Mi az eredmény, ha a kereskedelmi egy bizonyos százalékát a sikeres tranzakciók válik teljesen kiszámíthatatlan, és egy ilyen görbe MM tönkreteheti még egy jó rendszer.
Nos, egy dolog azt mondani, hogy milyen MM, én inkább: egy meghatározott százalékát a tároló nem csökken a lehívás. Például az első ügylet kockázatának 100 $ van zárva a lábát. A szabvány szerint a rendszer, a kamat, meg kell tenni annak kockázatát $ 98, hanem tedd vissza 100 $. Ha a kimenet a lehívás a plusz - növeli a szigorúan összhangban meghatározott százalékában. A fő előnye az MM, hogy a kivezető utat a lehívás gyorsabb (nincs hiány az, hogy az említett cikk). Módszer Minus - vezetés a mínusz is egy kicsit gyorsabb, de ha a rendszer nem működik, és a kockázat túl nagy - ez nem számít.
By the way, akkor add hozzá a cikkhez.
A kényelmetlenséget érdeklődés kereskedés - kereskedés során a napi grafikonok naponta egyszer egyáltalán nem nehéz kitalálni pontszám formában - minden attól függ, a járművet. És igen, akkor is van superkalkulyator amely egyszerűsíti mindent)) már felhasználta ehhez hasonló lehet lépni a helyi.
Üdvözlet ideológiai harcosok bankjegyek!
Formula manimenedzhimenta jobban ismert hosszú ideig (kritérium, Kelly-féle formula): a százalékos a betét = várható érték / variancia. Ezzel a megközelítéssel a kockázat rom = o, és gyarapítani nő a lehető leggyorsabban. Fullkelli kevés használ. mert ez azt jelenti, znachiteltnye kolebeniya bankroll tálban 1/2, 1/4, 1/8 Kelly.
SharkFX, köszönöm szépen a munka, különösen a fejlesztési és támogatási eszközöket. Szeretném felvenni a két cent egy jó ügy érdekében.
Az azonnali kiszámítása a tétel és a nyitó testtartás, vagy a megrendelés van egy kiváló indikátor -sovetnik, akit használni és élvezni. Írja hol dobja. Nos, tedd az öröm, a tisztességes emberek)
Minden alkalommal a forex számomra a leghatékonyabb felhasználása a kockázat az ügylet nem több, mint 2% a betét. Felülvizsgált havi kereskedelmi eredményeket.