Kovarianciamátrix, matematika, rajongók powered by Wikia
bizonyos jogokat
- Let - két véletlen vektorok dimenziója és volt. Tegyük fel azt is, hogy a véletlen változók véges második momentuma. azaz. Ezután a kovariancia mátrixot vektorok nevezzük
,
.- Ha, akkor az úgynevezett a kovariancia mátrix a vektor és jelöljük.
kovarienciamátrixok Tulajdonságok szerkesztése
- Condensed képletet a kovariancia mátrixot:
- véletlen vektor kovariancia mátrix nem negatív határozott.
- A változás a skála:
- Kovarianciamátrixa affin transzformáció.
ahol - tetszőleges mátrix mérete is.
- Permutációja érvek:
- Kovarianciamátrix az adalékanyag minden érv:
- Kovarianciamátrixa független vektor nulla. Ha és független,