Algoritmikus kereskedés (algoritmikus kereskedés)
Algoritmikus kereskedés (vagy algoritmikus kereskedési) - módszer végrehajtása egy nagy, hogy (túl nagy ahhoz, hogy végre egy időben), ha speciális algoritmikus utasítások nagy alkalmazás van osztva több alalkalmazásához saját jellemzői az ár és a mennyiség és az egyes al-alkalmazások küldött egy bizonyos időben a piacon a végrehajtás. Ezek az algoritmusok arra tervezték, hogy a kereskedők nem kell folyamatosan figyelemmel kíséri az idézeteket, és osztoznak a nagyszerű alkalmazás kis kezét.
Népszerű kereskedelmi készletek algoritmusokat nevezzük:
- Százalékos aránya kötet;
- árfolyamát;
- VWAP »;
- TWAP;
- Végrehajtás hiányossága;
- Cél bezárása.
Algoritmikus kereskedés nem az a célja, hogy a nyereséget. Az ő célja -, hogy csökkentse a költségeit végrehajtását nagyméretű alkalmazásokat, hogy minimálisra csökkentsék annak hatása a piacra, és csökkenti annak kockázatát, hogy a nem-teljesítés.
Sajnos, ma az „algoritmikus kereskedés” gyakran tévesen használják olyan esetekben, amikor valójában beszélünk automatizált kereskedési rendszerek. Mielőtt ilyen rendszerek valóban a cél a profit. Ők is ismert, mint „a kereskedelmi robotokat”, amelyben a kereskedési stratégiák épülnek bonyolult matematikai képletek és gyors adatfeldolgozást.
Alkalmazásáról és végrehajtásáról algoritmikus kereskedés
Algoritmikus kereskedés széles körben használják a befektetési bankok. nyugdíjpénztárak. A fedezeti alapok és a befektetési alapok. mivel ezek az intézményi befektetők tevékenységét működnek nagy mennyiségű alkalmazások és ezért nem tesz ilyen nagy alkalmazás piac mértékben nem a veszteség kockázata.
Eljövetele előtt algoritmikus kereskedési szoftver rendszerek kereskedők intézményi befektetők, illetve kereskedők irodák kéréseket kapsz nagy befektetők, mi volt, hogy megosszák a nagy alkalmazást manuálisan. Volt még egy egész iparág teljesítési nagy megrendeléseket, amikor a külső cégek, hogy fogadja el az olyan nagy befektetők, és nem azokat, alapján a saját tapasztalat.
A végrehajtás az algoritmikus kereskedési mechanizmusát
- kezdési és befejezési idejét végrehajtása;
- edzési ár;
- agresszió / passzivitás végrehajtása;
- részvétel / nem részvétel aukciók a nyitó és záró ülés.
Mivel a teljesítményt az alkalmazás a piacon a befektető megkapja a FIX-üzeneteket a bróker a teljesítmény, és a végén a nap egy üzenetet a teljes verzió az alkalmazás vagy törlése fennmaradó része nem teljesített.
Minden bróker felhívja az algoritmusok eltérően, ami nehézségeket összehasonlítjuk algoritmikus kereskedési szolgáltatásokat, hogy kiválassza a legjobb. Azonban minden brókerek felismerték a leggyakoribb és a jól ismert algoritmusok (TWAP, VWAP, POV, stb), és a különbség azok megvalósítása minimálisak.